基于灰色系统理论的国家外汇储备总额预测

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1、基于灰色系统理论的国家外汇储备总额预测   [摘要]采用灰色系统理论的预测方法,以2007年10个月的国家外汇储备总额为基础数据,调用Maple函数,简捷的导出了国家外汇储备总额的预测模型,并在此基础上对国家未来外汇储备总值进行了预测。  [关键词]GM(1,1)模型残差检验灰色预测Maple国家外汇储备总额  灰色系统理论是研究解决带有不确定性现象的应用数学学科。我国学者邓聚龙教授于20世纪80年代初提出并发展了灰色系统理论,把一般系统论、信息论、控制论的观点和方法延伸到社会、经济、生态等抽象系统中,发展了一套解决信息不完备系统即灰色系统的理论和方法。  用灰

2、色系统理论研究社会经济系统的意义,在于一反过去那种纯粹定性描述的方法,把问题具体化、量化,从变化规律不明显的情况中找出规律,并通过规律去分析事物的变化和发展。  本文以2007国家外汇储备总额为时间序列,利用GM(1,1)模型,建立了国家外汇储备总额的预测模型.并对国家未来外汇储备总额作了预测。  一、GM(1,1)模型概述  设有N个原始数据数列:  对它们分别作一次累加生成,得到N个生成数列:  建立相应的微分方程,得到:   从而得到:  根据(1)式可以计算出预测值的累加值,用这个值减去前一个预测值便得到原始数据的预测值。  应用GM(1,1)预测模型,

3、必须评价精度高低,这关系到模型是否可以使用的问题。现进行精度检验。  二、残差检验  记i时刻残差为:    其中为通过预测模型(1)求得的预测值的还原值。那么我们可以求得残差的均值:    残方差为:      设原始数据均值为.则:    那么原始数据的方差为:    根据以上数据我们可以求得后验差检验比值C和小误差概率P。为此有后验差检验指标如下:;  ;。  按照上述2个指标,精度检验等级如表1。     三、算例  根据中国网2008年4月24日的国家外汇储备数据()建立了灰色预测模型,然后将预测值与原始数据比较进行精度检验。表2列出了汇率和国家外汇储

4、备数据。   ;  (1)国家外汇储备统计数据的灰色生成  原始数据为A0=(,,,,,,,,,)。  累加生成的数据为A1=(,,,,,,,,,)。  (2)国家外汇储备值灰色预测系统建模  依据1求解GM(1,1)模型的方法,使用Maple求解得  x∶=(6)  依据Maple导出的(6)式计算出的预测值的累加值(令t=0..9),然后得到(6)式还原的预测值=(,,,,,,,,,)。具体见表3、表4。   ;  (3)后验差检验  由式(2)、(3)、(4)、(5)得:  =,s1=,s2=,C=s1/s2=,P=1。  查预测精度等级表1,可知该模型等

5、级级别为“好”,拟合精度非常高,预测结果正确可靠。  下面我们用这个灰色预测模型来预测年国家外汇总额,其数据见表5。     表5的前三个月的国家外汇储备总额与表1的实际值非常接近,因此可以推断我国奥运期间国家外汇储备总额将达到万亿。  四、结论  灰色模型作为一种预测理论,已经在各行各业得到充分的应用。一定的外汇储备是一国进行经济调节、实现内外平衡的重要手段,预测国家外汇储备总额具有现实的意义。GM(1,1)模型原理简单,数据量少,适合于短期的预测,不能用于较长时间的预测,否则会产生较大的误差,为了对较长时间的趋势值进行预测,需要引入新的数据,这样可以确保预测

6、的可靠性。本文调用Maple函数程序化处理数据及导出GM(1,1)预测模型的方法同样适应其他行业的灰色系统的预测。  参考文献:  [1]梁国业廖健平:数学建模[M].北京:冶金出版社,2004  [2]黎捷:符号处理及应用[M].北京:科学出版社,2004  [3]中国网./,

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