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时间:2018-10-18
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1、第13章模型检验的常用统计量13.1模型总显著性的F检验13.2模型单个回归参数显著性的t检验13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验13.4似然比(LR)检验13.5沃尔德(Wald)检验13.6拉格朗日乘子(LM)检验13.7AIC、SC和HQ准则13.8JB(Jarque-Bera)正态分布检验13.9格兰杰(Granger)因果性检验13.10邹(Chow)突变点检验在建立模型过程中,要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型参数总显著性的F
2、统计量。介绍了模型误差项是否存在异方差的Durbin-Watson检验、White检验;介绍了模型误差项是否存在自相关的DW检验和BG检验。本章开始先简要总结模型参数总显著性的F检验、单个回归参数显著性的t检验。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的其他检验方法。他们是检验模型若干线性约束条件是否成立的F检验和似然比(LR)检验、Wald检验、LM检验、JB检验以及Granger非因果性检验。第13章模型检验的常用统计量13.1模型总显著性的F检验以多元线性回归模型,yt=0+1xt1+2xt2+…+kxtk+ut为例,原假设与备
3、择假设分别是H0:1=2=…=k=0;H1:j不全为零在原假设成立条件下,统计量其中SSR指回归平方和;SSE指残差平方和;k+1表示模型中被估参数个数;T表示样本容量。判别规则是,若FF(k,T-k-1),接受H0;若F>F(k,T-k-1),拒绝H0。13.2模型单个回归参数显著性的t检验13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验例13.1:建立中国国债发行额模型。首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元,占GDP当年总量的1%,2001年国债发行额是4604亿元,占GDP当年总量的4.
4、8%。以当年价格计算,21年间(1980-2001)增长了106倍。平均年增长率是24.9%。中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善,宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模,财政赤字的多少,每年的还本付息能力有关系。13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验例13.1:建立中国国债发行额模型选择3个解释变量,国内生产总值,财政赤字额,年还本付息额,根据散点图建立中国国债发行额模型如下:DEBTt=0+1GDPt+2DEFt+3REPAYt+ut其中DEBTt表示国债发行总额(单位:亿元),GDPt表示年国内生产
5、总值(单位:百亿元),DEFt表示年财政赤字额(单位:亿元),REPAYt表示年还本付息额(单位:亿元)。用19802001年数据得输出结果如下;DEBTt=4.31+0.35GDPt+1.00DEFt+0.88REPAYt(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)R2=0.999,DW=2.12,T=22,SSEu=48460.78,(1980-2001)是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢?可以用F统计量完成上述检验。原假设H0是3=4=0(约束DEFt和REPAYt的系数为零)。给出约束模型估计结果如下,DEBTt
6、=-388.40+4.49GDPt(-3.1)(17.2)R2=0.94,DW=0.25,T=22,SSEr=2942679,(1980-2001)已知约束条件个数m=2,T-k-1=18。SSEu=48460.78,SSEr=2942679。因为F=537.5>>F(2,18)=3.55,所以拒绝原假设。不能从模型中删除解释变量DEFt和REPAYt。例13.1:建立中国国债发行额模型EViews可以有三种途径完成上述F检验。(1)在输出结果窗口中点击View,选CoefficientTests,WaldCoefficientRest
7、rictions功能(Wald参数约束检验),在随后弹出的对话框中填入c(3)=c(4)=0。可得如下结果。其中F=537.5。例13.1:建立中国国债发行额模型(2)在非约束模型输出结果窗口中点击View,选CoefficientTests,RedundantVariables-LikelihoodRatio功能(模型中是否存在多余的不重要解释变量),在随后弹出的对话框中填入GDP,DEF。可得计算结果F=537.5。(3)在约束模型输出结果窗口中点击View,选CoefficientTests,OmittedVariables-Li
8、kelihoodRatio功能(模型中是否丢了重要的解释变量),在随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量GDP,DEF。可得结果F=537.5。例13.1:建立中国国债发行额模型似然比检验、wald检验、拉
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