第十三章 模型检验的常用统计量

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1、第13章模型检验的常用统计量13.1模型总显著性的F检验13.2模型单个回归参数显著性的t检验13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验13.4似然比（LR）检验13.5沃尔德（Wald）检验13.6拉格朗日乘子（LM）检验13.7AIC、SC和HQ准则13.8JB（Jarque-Bera）正态分布检验13.9格兰杰（Granger）因果性检验13.10邹（Chow）突变点检验在建立模型过程中，要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型参数总显著性的F

2、统计量。介绍了模型误差项是否存在异方差的Durbin-Watson检验、White检验；介绍了模型误差项是否存在自相关的DW检验和BG检验。本章开始先简要总结模型参数总显著性的F检验、单个回归参数显著性的t检验。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的其他检验方法。他们是检验模型若干线性约束条件是否成立的F检验和似然比（LR）检验、Wald检验、LM检验、JB检验以及Granger非因果性检验。第13章模型检验的常用统计量13.1模型总显著性的F检验以多元线性回归模型，yt=0+1xt1+2xt2+…+kxtk+ut为例，原假设与备

3、择假设分别是H0：1=2=…=k=0；H1：j不全为零在原假设成立条件下，统计量其中SSR指回归平方和；SSE指残差平方和；k+1表示模型中被估参数个数；T表示样本容量。判别规则是，若FF(k,T-k-1)，接受H0；若F>F(k,T-k-1),拒绝H0。13.2模型单个回归参数显著性的t检验13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验例13.1：建立中国国债发行额模型。首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总量的1%，2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.

4、8%。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验例13.1：建立中国国债发行额模型选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模型如下：DEBTt=0+1GDPt+2DEFt+3REPAYt+ut其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产

5、总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。用19802001年数据得输出结果如下；DEBTt=4.31+0.35GDPt+1.00DEFt+0.88REPAYt(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)R2=0.999,DW=2.12,T=22,SSEu=48460.78,(1980-2001)是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢？可以用F统计量完成上述检验。原假设H0是3=4=0（约束DEFt和REPAYt的系数为零）。给出约束模型估计结果如下，DEBTt

6、=-388.40+4.49GDPt(-3.1)(17.2)R2=0.94,DW=0.25,T=22,SSEr=2942679,(1980-2001)已知约束条件个数m=2，T-k-1=18。SSEu=48460.78，SSEr=2942679。因为F=537.5>>F(2,18)=3.55，所以拒绝原假设。不能从模型中删除解释变量DEFt和REPAYt。例13.1：建立中国国债发行额模型EViews可以有三种途径完成上述F检验。（1）在输出结果窗口中点击View，选CoefficientTests,WaldCoefficientRest

7、rictions功能（Wald参数约束检验），在随后弹出的对话框中填入c(3)=c(4)=0。可得如下结果。其中F=537.5。例13.1：建立中国国债发行额模型（2）在非约束模型输出结果窗口中点击View，选CoefficientTests,RedundantVariables-LikelihoodRatio功能（模型中是否存在多余的不重要解释变量），在随后弹出的对话框中填入GDP，DEF。可得计算结果F=537.5。（3）在约束模型输出结果窗口中点击View，选CoefficientTests,OmittedVariables-Li

8、kelihoodRatio功能（模型中是否丢了重要的解释变量），在随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量GDP，DEF。可得结果F=537.5。例13.1：建立中国国债发行额模型似然比检验、wald检验、拉