创业计划评委经验交流之一

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1、2010年URP结题报告金融危机影响下我国大宗商品期货国际定价权研究中国农业大学本科生“URP”计划结题报告项目名称国内外粮食期货市场价格传导机制研究指导老师何凌云小组成员刘川川、陈舒鹏、胡楠、谢文思工作单位中国农业大学经济管理学院联系电话13522821703/13810329761电子信箱lyhe@cau.edu.cn/seventh.cau@163.com填表日期2010年4月22日-30-2010年URP结题报告金融危机影响下我国大宗商品期货国际定价权研究课题名称国内外粮食期货市场价格传导机制研究课题指导教师姓名何凌云所属院系

2、经济管理学院工商管理系职务职称副教授课题成员刘川川0540071001年级2005级院系经济管理学院工商管理系陈舒鹏0611060227年级2006级院系经济管理学院金融系胡楠0611160114年级2006级院系经济管理学院金融系谢文思0711320425年级2007级院系经济管理学院金融系课题执行情况国内外粮食期货市场价格传导机制研究(2009-5-1~2010-1-30)针对郑麦、大连玉米、连豆和白糖期货品种，在对期货市场理论进行学习及对目前科研成果进行消化分析的基础上，运用已学和合作深入学习的统计、计量知识，小组成员各自通过计

3、量经济学教程、科研文献查新和阅读消化等方式对所研究品种的市场和前人研究做详细且深入的学习。通过指导教师获取交易价格数据后，对各品种与本土现货市场或国际期货市场的价格传导机制进行实证分析，得到非平凡结果并结合市场实际在导师指导下给出经济学解释，在小组讨论与总结的基础上撰写研究报告和论文。金融危机影响下我国大宗商品期货国际定价权研究(2010-3-1~2009-4-22)在金融危机引致全球经济格局改变的背景下，对我国大宗商品期货的国际定价话语权地位变动情况进行探究。根据研究目的，确定研究时段划分依据，再由小组成员分工通过科研查新和阅读行业

4、报告对各品种期货市场进行背景了解，并在导师指导下对市场变动进行初步究因，对后续实证工作做出方向指导。完成数据搜集和预处理工作后，应用第一阶段所学理论框架和计量模型描述市场互动状况和特点，并与初步预测进行对比，挑出有代表性和意义的实证结果，进一步挖掘其背后经济学原理，与导师在讨论班上进行沟通。将结果深化后汇总成文，在指导老师指导下进行完善修改。-30-2010年URP结题报告金融危机影响下我国大宗商品期货国际定价权研究目录-1-1.前言-1-1.1课题背景-1-1.2期货市场背景-2-1.2.1大宗商品定价体系-2-1.2.2大宗商品期

5、货交易所-2-2.文献综述-4-3.理论基础-6-3.1协整理论-6-3.2协整理论框架下的其他模型-6-3.2.1ADF单位根检验-6-3.2.2Johansen检验-7-3.2.3向量误差修正模型-7-3.2.4脉冲响应函数-8-3.2.5方差分解-8-4.实证分析-9-4.1合约选择-9-4.2样本期选取-10-4.3数据来源及预处理-10-4.4协整分析-11-4.5VEC模型-14-4.6Granger因果检验-15-4.7脉冲反应分析-16-4.8方差分解-20-5.结论-24-5.1有色金属-24-5.2大豆-25-5.

6、3粮食-26-5.4软商品-27-5.4.1棉花-27-5.4.2白糖-28-5.5橡胶-28-6.总结及建议-29-7.课题小结-29-8.参考文献：-30--30-2010年URP结题报告金融危机影响下我国大宗商品期货国际定价权研究金融危机影响下我国大宗商品期货国际定价权研究1.前言1.1课题背景近年来，随着中国经济的大规模扩张，工业化、城市化的快速推进派生对大宗商品需求激增，并且中国大宗商品的进口依存度较高，许多大宗商品需求量的3成以上依赖进口满足，比如棉花、天然橡胶、精炼铜和大豆等。以中国经济规模、市场潜力和增长的速度来衡量，

7、在过去一轮经济周期中，由于需求强大、经济过热，“中国需求”令市场形成强烈预期，成为推动大宗商品价格上涨的一股主要力量。而由于我国大宗商品国际定价体系中处于弱势地位，被动承担了很多国际市场价格波动的风险，还在被动接受国际价格的同时，起到了不断推高价格的作用，使国际商品价格波动影响着我国输入型通货膨胀压力。定价主导权缺失，中国便在整个工业化和城市化进程中面临巨大的资源供应风险和经济、金融安全问题，这是随着我国经济高速增长和对初级原料需求增大而日益显现的一个发展中问题。中国在全球分工体系中处于能耗和资源消耗最大的一个环节上，如何建立中国工业

8、化初级原料供应价格安全保障机制，将是中国长期面临的一个重大战略问题。而随着金融海啸造成的国际商品市场的剧烈波动将为我国期货市场争夺国际定价权创造条件。金融危机冲击后，全球经济格局的改变将挑战国际市场原有大宗商品定价体系，