银行业风险管理模式探析

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1、银行业风险管理模式探析随着20世纪70年代以来出现的金融自由化、全球化和金融创新的发展，金融机构所面临的风险环境也日益复杂化。特别是我国正处于计划经济向市场经济转型时期，市场经济体制还不完善，商业银行正处于从无风险—微险—风险积累阶段，金融业主体和基础的银行业不安全因素大量存在，尤其是商业银行大量的不良资产，直接威胁着我国银行体系甚至整个金融体系与经济秩序的稳定，因此，我国风险管理任务很重，必须深化银行业改革，建立全面风险管理模式。　　一、建立风险管理模式的历史考察　　风险管理作为商业银行经营管理的重要内容，是随着商业银行的产生而产生的，但真

2、正把风险管理当作一门科学，并形成具有一定时代特色的行为模式，进而指导商业银行的经营管理实践，则始于上个世纪五、六十年代。　　按照理论和实践的发展脉络，商业银行风险管理大体可以分为四种管理模式。　　一是资产风险管理模式。20世纪中期以前，商业银行经营最直接、最经常性的风险来自资产业务。因此，商业银行风险管理偏重于资产业务风险管理，强调资产的流动性。一笔大额信贷资产损失，常会导致一家银行出现流动性困难，经营难以维持。因此，商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资信评估和项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来减少和防范资产业

3、务风险的发生，确立稳健经营的基本原则，以提高商业银行的安全度。　　二是负债风险管理模式。20世纪60年代以后，西方各国经济发展进入了高速增长时期，对银行资金需求极为旺盛，商业银行为了扩大资金来源，解决资金相对不足的矛盾，同时规避金融监管，西方商业银行变被动负债为主动负债，使用了大量金融创新工具，如大额存单、回购协议、同业拆借等，利用发达的金融市场，扩大银行的资金来源。但负债扩大的同时加剧了商业银行的经营风险。在这种情况下，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。　　三是资产负债风险管理模式。20世纪70年代末，西方国家通货膨胀率不断上升，国际

4、市场利率剧烈波动。单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能实现银行安全性、流动性和盈利性的均衡。在这种背景下，负债风险管理模式应运而生，突出强调资产业务、负债业务风险的协调管理，通过资产结构和负债结构的共同调整、偿还期对称、经营目标互相替代以及资产分散实现总量平衡和风险控制。maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstat

5、usinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus　　四是全面风险管理模式。20世纪80年代后，随着银行业竞争的加剧、金融创新的发展，衍生金融工具被广泛使用，特别是金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行面临的风险呈现多样化、复杂化，全球化的趋势。特别是20世纪中后期，大和银行、巴林银行倒闭等一系列银行危机都进一步表明，损失不再是由单一风险造成，而是由信用风

6、险和市场风险等多种风险因素交织而形成系统性风险造成的。因此，银行风险管理和技术有了进一步创新，人们对风险的认识更加全面而深入，表外风险管理理论、金融工程学等一系列思想、技术逐渐应用于商业银行风险管理。1988年《巴塞尔资本协议》出台，国际银行界相对完整的风险管理原则体系基本形成。1999年和2001年，巴塞尔委员会又先后公布了《新巴塞尔资本协议》征求意见稿，现代商业银行风险管理发生了“革命”，即由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。　　全面风险管理模式是一种以先进的

7、风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化为核心的新型管理模式，已成为国际化商业银行增强竞争优势的最重要方式。　　二、我国商业银行风险管理存在的问题　　近二十多年来，我国商业银行在改革、开放和发展的同时，不断借鉴国际先进商业银行经验，制定了一系列的风险控制制度，如《商业银行内控制度指引》、《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定》等等，在风险控制方面起到了很大作用，但在风险管理的文化、技术、方法、体系和外部环境方面还存在以下问题：　　（一）尚

8、未形成良好的风险管理文化，缺乏全面风险管理意识。风险管理文化决定商业银行经营管理过程的风险管理观念和行为方式。风险管理文化是内部控制体系中的“软因素”，在商业银行经