自相关检验及假定

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1、实验报告成绩课程名称计量经济学指导教师实验日期2010年5月20日院（系）经济管理学院专业班级营销09-1实验地点机电楼B250学生姓名学号同组人无实验项目名称自相关检验与假定一、实验目的和要求通过Eviews软件估计线性回归模型并计算残差，检验误差项是否存在自相关，用广义最小二乘法估计回归参数。二、实验原理如果模型存在自相关，可以通过检验来解决三、主要仪器设备、试剂或材料计算机，EViews软件四、实验方法与步骤准备工作：建立工作文件，并输入数据。-CREATEA19782000abc-DATACONSUMINCOMEPRICE-GENRY=CONSUM/PRIC

2、E-GENRX=INCOME/PRICE1、相关图分析。-SCATXY2、估计模型。-GENRet=resid3、自相关检验。-①图示法•LINEet•SCATet(-1)et-②方程结果窗口，有DW统计量，查表得出结论。-③LM(BG)检验•在方程窗口中点击View/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest4、自相关的修正。﹣GENRGDY=Y－0.7*Y﹙﹣1﹚﹣GENRGDX=X－0.7*X﹙﹣1﹚﹣LSGDYCGDX5、再次检验自相关是否存在。五、实验数据记录、处理及结果分析先定义不变价格﹙1978=1﹚的人均消费性支出﹙﹚和

3、人均可支配收入﹙﹚。令得关于和的散点图，如下图，显然和服从线性关系。假定所建模型形式为⑴估计线性回归模型并计算残差。下面是Eviews的预计结果。DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/20/11Time:09:42Sample:19782000Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C111.440017.055926.5338040.0000X0.7118290.01689942.122210.0000R-squa

4、red0.988303    Meandependentvar769.4035AdjustedR-squared0.987746    S.D.dependentvar296.7204S.E.ofregression32.84676    Akaikeinfocriterion9.904525Sumsquaredresid22657.10    Schwarzcriterion10.00326Loglikelihood-111.9020    F-statistic1774.281Durbin-Watsonstat0.598571    Prob(F-statist

5、ic)0.000000用普通最小二乘法求估计的回归方程结果如下(6.5)(42.1)s.e=32.8DW=0.60T=23回归方程拟合得效果比较好，但是DW值比较低。残差图如下⑵分别用DW、LM统计量检验误差项是否存在自相关。操作结果如下表Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic7.348402    Probability0.004326Obs*R-squared10.03141    Probability0.006633TestEquation:DependentVariable:RESIDMetho

6、d:LeastSquaresDate:05/20/11Time:09:49Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.VariableStd.Errort-StatisticProb.  CoefficientC3.88049013.543980.2865100.7776X-0.0056640.013505-0.4194110.6796RESID(-1)0.5922230.2318232.5546300.0194RESID(-2)0.1396530.2366900.5900260.5621R-squared0.4361

7、48    Meandependentvar-1.37E-13AdjustedR-squared0.347119    S.D.dependentvar32.09156S.E.ofregression25.93032    Akaikeinfocriterion9.505474Sumsquaredresid12775.25    Schwarzcriterion9.702951Loglikelihood-105.3129    F-statistic4.898935Durbin-Watsonstat1.776908    Prob(F-statistic)0.0