南方多利增强债券型证券投资基金2011年第1季度报告

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1、南方多利增强债券2011年第1季度报告南方多利增强债券型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2011年4月25日第10页共10页南方多利增强债券2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。§2基金产品概况基金简称:南方多利增强债券交易代码:202102基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2007年8月28日报告期末基金份额总额:820076093.87份投资目标：本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取

3、高于投资基准的收益.投资策略:（一）债券投资策略首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。（二）新股投资策略目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经

4、济以及上市公司的基本面深入研究，并结合金融工程数量化模型，对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值，制定相应的申购和择时卖出策略。业绩比较基准:中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。风险收益特征:本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。基金管理人:南方基金管理有限公司第10页共10页南方多利增强债券2011年第1季度报告基金托管人:中国工商银行股份有限公司下属两级基金简称：南方多利增强债券A南方多利增强债券C下属两级交易代码：202103202102下属两级基金报告期末份额总额：130,087,405.

5、25份689,988,688.62份注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。3.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年1月1日－2011年3月31日）南方多利增强债券A南方多利增强债券C1．本期已实现收益2,800,470.0715,488,175.512．本期利润-1,054,833.204,561,472.843．加权平均基金

6、份额本期利润-0.00830.00694．期末基金资产净值135,252,513.95717,248,327.485．期末基金份额净值1.03971.0395注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方多利增强债券A阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基

7、准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月0.79%0.31%0.08%0.10%0.71%0.21%南方多利增强债券C阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月0.70%0.31%0.08%0.10%0.62%0.21%第10页共10页南方多利增强债券2011年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型

8、而来。2.