强化金融监管 完善银行风险管理

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1、强化金融监管完善银行风险管理 （一）对当前银行风险的认识 　　为了正确地制定和完善风险管理体系,商业银行首先必须能够正确认识各种风险。国际金融界对银行所面临的典型风险进行了分类。从外部监管的角度来说,下列九类风险的分类是比较明确的：（1）利率风险(由于利率变动造成损失的风险)；（2）价格风险(由于有价证券价格变化造成损失的风险)；（3）外汇风险(由于汇率变动产生损失的风险)；（4）流动性风险(由于流动性不好,在袋银行没有遭受重大损失协的情况下,不能清偿到怀期债务的风险)；（5逢）信用风险(由于债务一人不能履行合约造成损董失的风险)；（6）信搜誉风险(由于群

2、众对银挪行不再信任造成的风险了)；（7）决策风险(绷错误决策导致损失的风淹险)；（8）交易风险藉(由于银行交易手段／恃支付工具或者其他服务哮上出现的问题使银行蒙谣受损失的风险)；（9虹）合法性风险(由于银灯行或者银行工作人员违员反法律、法规、制度和信道德规范,造成银行必育须负责任而造成损失的庐风险)。美国的中央银斜行———联邦储备委员鳞会则把风险分为下列6由类：信用风险、市场风冗险、流动性风险、信誉承风险、合法性风险和经贴营风险。这些风险还可肯再分为市场性风险和非裕市场性风险。市场风险诬是指因市场变化和价格研变动而影响银行盈利和蔼资本的风险,包括利率荧风险

3、、价格风险、外汇款风险和流动性风险。非寅市场性风险是指银行由样于自身责任所造成的风话险,包括信用风险、信肌誉风险、决策风险、交神易风险和合法性风险。颖 　　在我国,银行面临霍的风险除了上述类别之辣外,还存在着一些特殊烁的因素。这些因素可以的概称为非市场性风险,刷但是形成的原因比较复现杂。概括来说主要包括萧下面几个方面：社会性聚信用机制缺失、法制不吕健全、内部人犯罪、社格会经济发展的陷阱阶段雀。社会信用机制缺失和谊法制不健全是目前我国签银行系统发展的最大障堂碍,法人和个人没有信穗用观念,信用调查、项苔目可行性报告极易流于奥形式,有时加上地方政触府的干预,银行

4、贷款很版多情况下甚至具有“善甸款”的性质。公开报道瓮的大量重复建设和无效嘎建设,绝大多数都是银援行呆帐的沉淀。论起根扁本原因就是信用机制缺卸失和法制不健全,无人画真正需要负责。法律在朴这个问题上解决的能力栽也非常有限。1998痞年全国法院判决未执行驾案件数量达到53万件盈,1999年1～5月誓份,又激增至85万件蘸,未执行标的数量达2盆534亿元。这个惊人缉的数字可以想见银行受蕊法制的保护程度。 　　锌管理不善或者说监管软掂弱,造成内部人犯罪、娄违规是银行的高风险区忠。我国银行监管仍然存孩在着多头管理、防范不韧严的问题。重要岗位的雹制度不严密,合法性风篙险

5、程度有增加的趋势。锋1999年上半年,金阶融系统犯罪数量大大增卤加,同时平均案值也有垛大幅度升高。 　　此外蠕,社会经济发展的陷阱竭阶段将是银行的高风险吁隐患。目前社会消费信旺心萎靡,投入不能产生截乘数效应,出口受商品葫结构限制对国际市场的也依赖性很强,并已有萎堕缩迹象。这种暂时的陷陷阱阶段造成居民未来预块期不佳,存款欲望增强快,而企业生产能力不足们。1999年上半年库虞存呈现下降趋势,但是漏重要商品如住房继续积凉压,经济回升趋势并不冈明显。存款增加而企业啪贷款欲望不强,势必造欢成商业银行亏损态势。仗 （二）强化金融监管,挖完善风险管理 　　要完荫成对银行

6、风险的认识、悍评估、监测和控制,就噎要建立一个比较完善的议风险管理系统。这个系捐统必须涵盖上述认识、态计量、监测和控制风险龚四大功能,即（1）金逮融管理当局或者银行能舟充分认识商业银行经营欲的风险性质；（2）每卸一种风险能够在一定的渔精确度内得到计量；（屡3）能够对风险进行持玉续的实时监测；（4）也保留适当的反馈系统使邢得风险水平能够得到有鼓效控制。 　　对商业银孕行来说,全面降低风险宣的目标必须包括三个方遭面的要素：良好的外部孔环境、强大有效的内控知系统、有力的技术手段他。相应地,风险管理控怒制系统的建立必须首先骤顾及以下三个方面：加运强外部监管力度,改

7、善抄金融总体环境；以有效隙的内控制度加强银行内畜部风险管理制度对风险贼的控制；采用多种金融葫技术手段防范市场风险霖。 　　从大量的资料和秽实践中得出的经验表明恶,银行对风险的控制存峻在着多种可能的手段。酱从技术上说,对于非市魄场风险和市场风险的控搜制措施是有所不同。一仿般说,对于非市场风险妄,主要是通过前两个方四面,特别是要通过完善筑、贯彻现有的法律、政浆策和建立新的行之有效汰的制度来控制风险。其凸核心方法是加强外部和氓内部监管力度。而对于欣市场风险,如外汇风险寅、利率风险、价格风险橱与信用风险等,则存在窄多种金融技术组合可资末运用,需要针对实际情倔况。例

8、如可以调整缺口扭状况来改变利率较高的钩风险水平,通过出售资征产或从