股票期权做市商业务指南

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1、股票期权做市商业务指南上海证券交易所2015年1月maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus39目录说明及声明4第一章总体要求4一、概述4二、组织架构

2、与岗位设置5三、制度与流程5第二章业务申请与受理流程6一、做市申请条件6二、首次做市申请材料7三、申请受理8四、合约品种与持仓限额的同步申请9五、非首次合约品种的做市申请9六、指定合约做市10七、做市业务账户报备10八、签订做市协议10九、主动申请终止合约品种做市11十、做市商补足机制11第三章报价义务12一、最大买卖价差12二、最小报价数量12三、持续报价参与率12四、合约覆盖率13五、回应报价最长时限13六、回应报价保留最短时间13七、回应报价参与率13第四章权利14一、申请提高持仓限额14二、报价义务豁免15第五章评价15一、评价指标15二

3、、评价方法17三、评价周期19四、做市商末位淘汰机制19五、费用减免和激励机制20第六章风险管理21一、做市业务部门的风险管理21二、公司层面风险管理机制22maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallyme

4、ettheYibintravelneeds.Bus39第七章合规和内部控制23一、内部控制制度23二、业务隔离制度24三、禁止行为25第八章技术系统25一、建设原则25二、系统建设26三、运维部署要求27第九章监督管理28一、加强风险控制、防范利益冲突28二、取消特定合约品种做市资格28三、取消全部合约品种做市资格29四、日常监管30五、违规处理30附件1：做市业务实施方案与管理制度必备参考要点31附件2：做市业务人员情况表33附件3：股票期权做市商业务专项检查工作底稿34附件4：合约品种做市业务申请表38附件5：期权做市商主动申请取消做市合约品

5、种申请表39maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus39说明及声明为规范上海证券交易所（以下简称“本所”）股票期权交易做市商管理，根据《上海证券交易

6、所股票期权试点交易规则》和《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》（以下简称《业务指引》），制定本指南。本指南主要内容包括做市商的总体要求、业务申请与受理流程、做市商的报价义务、权利、评价、风险管理、合规与内部控制、技术系统、监督管理等方面。本指南仅供做市商开展做市服务时参考，如有内容与本所股票期权业务规则不一致，以本所股票期权业务规则为准。做市商的权利与义务等相关要求，均以与本所签订的做市协议以及《业务指引》为准。上交所将根据股票期权业务的进展情况，对本指南进行持续更新和调整。第一章总体要求一、概述本所期权交易采用在竞价交易制度下引入竞争性

7、做市商的混合交易制度。期权做市商(以下简称做市商)，是指按照《业务指引》的规定和要求，为本所挂牌交易的期权合约提供流动性服务的期权经营机构或者本所认可的其他专业机构。本指南所称的期权合约流动性服务（以下简称做市服务），包括下列类型：maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibinc

8、itybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus39（一）向