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1、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年第1季度报告广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十日第1页共16页广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人
2、中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况2.1基金产品概况基金简称广发主要消费联接基金主代码001458基金运作方式契约型开放式基金合同生效日
3、2015年8月18日报告期末基金份额总额40,303,756.02份投资目标本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。业绩比较基准本基金以中证全指主要消费指数为标的指数。本基金业绩比较基准为：95%×中证全指主要消费指数收益16广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018
4、年第1季度报告率+5%×银行活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称广发主要消费联接A广发主要消费联接C下属两级基金的交易代码001458002976报告期末下属两级基金的份额总额26,985,767.58份13,317,988.44份2.1.1目标基金基本情况基金名称广发中证全指主要消费ETF基金主代
5、码159946基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年7月1日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2015年7月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司2.1.2目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指
6、数。本基金标的指数为中证16广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年第1季度报告全指主要消费指数。风险收益特征本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)广发主要消费联接A广发主要消费联接C1.本期已实现收益1,150,995.048
7、33,681.902.本期利润-3,252,701.04-1,080,703.843.加权平均基金份额本期利润-0.1188-0.07164.期末基金资产净值34,637,849.6017,049,775.185.期末基金份额净值1.28361.2802注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本
8、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发主要消费联接A：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-7.52%1.33%-6.90%1
