关于发布中证南方小康产业指数的函

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1、关于发布上证供给侧结构性改革等七条指数的公告为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2016年6月24日正式发布上证供给侧结构性改革主题指数、中证供给侧结构性改革主题指数、上证180行业中性低波动指数、上证380行业中性低波动指数、沪深300行业中性低波动指数、中证800行业中性低波动指数和中证1000行业中性低波动指数。编制方案见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn) 。上海证券交易所中证指数有限

2、公司2016年5月31日附一：上证供给侧结构性改革主题指数编制方案上证供给侧结构性改革主题指数选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业的沪市A股作为样本，反映上证供给侧结构性改革主题公司整体表现。一、指数名称和代码指数名称：上证供给侧结构性改革主题指数指数简称：沪供给侧英文名称：SSESupply-SideStructuralReformIndex英文简称：SSESupply-Side指数代码：950097二、指数基日和基点该指数以2013年12月31日为基日，以1000点为基点。三、样本选取方法1、样本空间上证供给

3、侧结构性改革主题指数的样本空间由满足以下条件的沪市A股构成：（1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪市A股中排在前18位；（2）不含ST股票、*ST股票、暂停上市股票。2、选样方法（1）对样本空间内股票选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业的公司作为待选样本；18（2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值和日均成交金额由高到低排名，将两指标的排名结果相加所得和的排名作为综合排名。在六个大类中，建材和石油开采分别选取排名最高的10只股票，其余主题分别选取排名最高的20只股票，最终选

4、取不超过100只股票构成样本股。一、指数计算1、大类权重配置首先，计算大类PPI数据：大类大类PPI计算证监会行业合成PPI计算建材合成PPIA（A）非金属矿物制品业100*（1+累积同比PPI增长率/100）*（1+过去三个月环比增长率均值）钢铁(合成PPIB*公司数量B+合成PPIC*公司数量C)/(公司数量B+公司数量C)（B）黑色金属矿采选业（C）黑色金属冶炼及压延加工业化工(合成PPID*公司数量D+合成PPIE*公司数量E)/(公司数量D+公司数量E)（D）化学纤维制造业（E）化学原料及化学制品制造业煤炭合成PP

5、IF（F）煤炭开采和洗选业:累计同比石油开采(合成PPIG*公司数量G+合成PPIH*公司数量H)/(公司数量G+公司数量H)（G）石油和天然气开采业:累计同比（H）石油加工、炼焦及核燃料加工业:累计同比有色(合成PPII*公司数量I+合成PPIJ*公司数量J)/((公司数量I+公司数量J)（I）有色金属矿采选业:累计同比（J）有色金属冶炼及压延加工业:累计同比注：（1）PPI数据是定期调整时能够获取到的最新数据；（2）采用证监会行业分类，公司数量是全部沪深A股中属于该行业的公司数量其次，根据合成大类PPI数据占比，来分配六

6、个大类的权重。第i个大类的权重=第i个大类的合成PPI数值/所有的合成大类PPI数值2、指数计算上证供给侧结构性改革主题指数计算公式为：其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使18大类权重等于大类PPI数据占比，大类内部个股权重相等。一、指数样本和权重调整1、定期调整上证供给侧结构性改革主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指

7、数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。2、临时调整特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。附二：中证供给侧结构性改革主题指数编制方案中证供给侧结构性改革主题指数选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业的沪市A股作为

8、样本，反映中证供给侧结构性改革主题公司整体表现。一、指数名称和代码指数名称：中证供给侧结构性改革主题指数指数简称：CS供给侧英文名称：CSISupply-SideStructuralReformIndex18英文简称：CSISupply-Side指数代码：930845一、指数基日和基点该指