城市商业银行风险管理咨询项目ppt培训课件

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1、城市商业银行风险管理咨询项目简介2008.1银行客户内部评级体系信贷业务流程再造体系建设银行风险预警机制建设（正在研究）信用风险管理知识和技能培训专项风险研究报告之一：城市商业银行建立内部评级体系的必要性银行风险特征巴塞尔新资本协议内部评级体系AB监管部门的监管要求D城商行的现实需求C项目背景主要因素银行资产负债表资本负债（负债类）负债（存款类）资产平均净资产回报率平均总资产报酬率杠杆系数净利息收入/平均资产非利息收入/平均资产管理费用/平均资产准备金/平均资产所得税/平均资产X+———从历史情况看，银行的最大损失风险来

2、自于信贷损失因此，银行保持价值最大化的关键在于建立起强有力的信贷风险管理体系，最大程度地控制风险损失巴塞尔新资本协议对内部评级的要求第一支柱第二支柱第三支柱最低资本要求监管检查程序市场纪律巴塞尔新资本协议安全及稳健的金融体系建立以IRB为核心的内部评级体系是巴塞尔协议的核心巴塞尔新资本协议对内部评级的要求4个基本要素违约敞口EAD期限M违约概率PD违约损失率LGD内部评级法IRB计算资本充足率内部评级体系内部评级方法内部评级模型违约概率违约损失率预期损失非预期损失建立以IRB为核心的内部评级体系是巴塞尔协议的核心巴塞尔新

3、资本协议对内部评级的要求风险权重EAD风险加权资产(RWA)X=支柱一的要求-----信用风险IRB初级法IRB高级法内部评级结果由监管者提供内部测量由监管者提供内部测量由监管者提供内部测量PDLGDMEADBasleII要求银行建立以IRB为核心的内部评级体系的目的巴塞尔新资本协议的目的提出一个弹性的资本充足框架基础，以能够适应转变及确保金融体系的安全及稳固性促使银行不断地改善风险管理能力，以便更准确地计算资本要求内部评级法的使用将使银行能够更加准确地测算风险调整收益，提高风险定价能力，改变价格竞争模式通过更依赖银行认

4、为可靠的内部模型，解决监管机构与被监管机构之间的信息不对称问题1234量化银行风险，准确的计量银行的预期损失以及非预期损失，更有效地控制风险5人民银行/银监会的监管要求监管要求商业银行应当防止授信风险的过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同地区的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。商业银行应当以风险量化评估的方法和模型为基础，开发和运用统一的客户信用评级体系，作为授信客户选择和项目审批的依据，并为客户信用风险识别、监测以及制定差别化的授信政策提供基础。现

5、状不良资产率较高，信贷资产质量不高大多采取外部评级，没有建立适合于自身信贷客户特征的内部评级体系信贷损失无法计量或计量不准确由于对信贷风险无法量化，缺乏通过提高定价的竞争力（通过降低风险利差）挑战我们是否拥有满足巴塞尔严格要求和银监会监管要求的方法、系统、流程和数据，以采用我们的内部评级，从而降低资本要求？我们是否满足监管部门的监管要求，以能量化和控制风险？城商行的现状与挑战之二：如何帮助银行建立内部客户评级体系以BASLEII要求的以IRB为基础的内部评级体系3.按行业和规模建立内部评级打分卡2.对现有客户的数据进行清

6、洗，建立初步的数据仓库4.积累数据和对打分卡进行不断验证，建立相应的违约概率5.建立以违约概率为基础的评级模型6.不断改进和完善1.诊断银行现有的外部评级状况第一阶段的工作目标对目前银行的外部的评级状况进行检测对目前客户的财务数据进行3年的统计分析，清洗和挖掘数据，建立初步的信贷客户数据仓库根据太原商行的客户所在的行业和企业规模，初步建立各行业和规模的客户评级计分卡的信用评级模型以BASLEII要求的以IRB为基础的内部评级体系3.按行业和规模建立内部评级计分卡2.对现有客户的数据进行清洗，建立初步的数据仓库4.积累数据

7、和对计分卡进行不断验证，建立相应的违约概率5.建立以违约概率为基础的评级模型6.不断改进和完善1.诊断银行现有的外部评级状况在数据积累的基础上，测算与级别对应的违约概率初步建立以太原商行信贷客户的违约概率为基础的信用评级模型计分卡—ＸＸ市商行的现实选择无内部评级体系，使用外部评级结果数据积累较为薄弱计分卡模型项目第一阶段建设成果内部评级在XX市商行信贷业务中的未来应用范围内部评级PD违约概率EAD违约暴露LGD违约损失资本分配EL/UL风险定价组合管理限额设置VaR风险偏好ＸＸ市商行信贷客户内部评级体系的功能—行业限额管

8、理信贷投向政策行业营销指引地区营销指引行业限额管理之一：银行信贷业务主要环节信贷业务流程再造体系建设引导风险与回报的水平及种类信贷策略1贷款组合风险管理个别贷款风险管理保障各组信贷組合接受最有效管理保障个别信贷的风险接受最有效的管理43关于用于组织信贷管理所需工作的规范信贷政策2信贷监控确保工作按照规则执行5信贷组织