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1、中央财经大学实验报告实验项目名称模型估计中的问题及对策：多重共线性、异方差和自相关所属课程名称计量经济学实验类型实验日期2013年11月13日班级税务11学号2011310615姓名韩旭成绩实验室4号楼106机房5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-func
2、tionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve实验概述：【实验目的及要求】掌握模型估计中常见问题的检验方法及对策，熟悉处理多重共线性、异方差、自相关等具体问题的方法，应用Eviews软件工具检验问题的存在，并找到合适的解决办法消除问题，建立并修正模型。【实验原理】【实验环境】（使用的软件）Eviews实验内容：（以下内容放到表格中会有部分显示不出来，所以没有设置表格）【第一题】一·制定适当的线性或对数线性模型，以估
3、计美国对汽车的需求函数用对数线性估计美国汽车的需求函数为：lny=8.456+0.005x2-0.010x3+0.0006x4-0.012x5+1.29*10-5x6t=9.9820.727-1.9791.579-0.7351.018R2=0.625F=6.007n=16二·如果你决定用表中全部变量（X）作为解释变量，可能会出现什么问题，为什么？1)进行误设定和多重共线性的检验：①误设定的RESET检验结果如下RamseyRESETTest:F-statistic1.536995 Prob.F(1,9)
4、0.2464Loglikelihoodratio2.522685 Prob.Chi-Square(1)0.1122F=1.537p值等于0.2464>0.05,故接受无误设定的原假设。②多重共线性的检验结果如下1）根据理论分析，x2与x3和被解释变量y应该是负相关。而估计模型中，x2与y是正相关。x2与x3的相关系数为0.997，高度相关。X2X3X4X5X6X21.0000.9970.9910.5260.972X30.9971.0000.9910.5430.9655.1-9,,services,and
5、makethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieveX40.9910.9911.0000.4610.973X50.5260.5430.4611.0000.536
6、X60.9720.9650.9730.5361.0002）根据理论分析，利率对被解释变量的意义应该不大，且当删除x5之后，R2=0.640，拟合程度更高。3）进方差膨胀因子（VIF）检验：用解释变量x2对其它解释变量作辅助回归，得到结果：，该数值远大于10，同样可以表明模型存在严重的多重共线性。因此，存在多重共线性的问题。三·如果出现了（2）中的问题，应该如何解决？写出解决之后的回归结果。1）解决多重共线性去掉x2与x5做回归分析，结果如下：lny=8.88-0.010x3+0.00087x4+1.29*10
7、-5x6t=13.8-5.2884.0391.262R2=0.635F=9.70n=16【第二题】一·将食物支出对总支出回归，检查回归所得到的残差。1）回归估计模型得：foodexp=94.209+0.44totalexpt=(1.852)(5.577)R2=0.35F=31.103n=552）得残差图如下：由残差图可以看出残差的点都在以05.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,es
8、tablishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve为轴的直线上下随机分布，但是残差的绝对值较大，且有随着支出的增加而绝对值逐渐增大的趋势，说明回归直线的各个观测值的拟合情况不好，自
