人民币升值对我国银行业影响的实证分析1966

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1、人民币升值对我国银行业影响的实证分析1966【问题探讨】人负φ升值对钱⑤银付.fr彩。命的实证分析武洁琼(中南财经政法大学金融学院，湖北武汉430073)摘要:随着我国外汇业务的逐渐成熟，人民币升值的呼声愈来愈高，汇率的频繁波动已是无法避免。通过实证分析来具体量化汇率变动对商业银行所造成的正负面影响，进而分析人民币升值对我国银行业稳定性的影响程度。关键词:人民币汇率;银行稳定性;外汇存贷比;资本充足率;净利润和EPS文章编号:1003-4625(2012)05-0062-04中图分类号:F822.2文献标志码:AAbstract:Asthe

2、gradualmaturityofexchangebusinessinChina,thevoiceofrequiringRMBtoappre-ciaterunshighdaybydayandthefrequentfluctuantexchangerateisincapableavoiding.Accordingtotheempiricalanalysisforthespecificquantizationofexchangeratefluctuationtothepositiveandnega-tiveinfluencesofcommerc

3、ialbanks,thispaperanalyzedtheinfluencedegreetothebankingindustrystabilitybyrmbappreciation.Keywords:rmbexchangerate;financialstability;rateofexchangedepositandcredit;capitaladequa-cyratio;netprofitandEPS一、寻

4、吉最近一个时期，人民币升值步伐有所加快，2011年第四季度，人民币实际有效汇率同比上升近20%，而2011年全年人民币累计升值逾8%

5、。研究资料表明，1973年布雷顿森林体系崩溃后，各主要发达国家纷纷实行了浮动汇率制度，致使各主要国家货币之间的汇率波动日趋频繁，汇率风险日益突出，尤其是商业银行作为外汇市场的交易主体，汇率风险的发生会给商业银行带来巨大的亏损。随着我国外汇业务的逐渐成熟，人民币升值的呼声愈来愈高，汇率的频繁波动已是无法避免。本文通过实证分析来具体量化汇率变动对商业银行所造成的正负面影响，带来的实际风险以及发生的真实损失，从而进一步分析人民币升值对我国银行业稳定性的影响程度。收稿日期:2012-02-29作者简介:武洁琼(1991斗，女，上海松江人，本科。金融

6、理论与实践62二、人民币升值对我国银行业影晌的实证分析(一)人民币升值导致商业银行流动性风险增加1.直观图示单位:%四ω剑m∞m剧创MWm11111。2008年12月200饼手6月2∞侨和2月2010年6月2饥0年12月2011年6月--中国银行---深圳发展银行飞建设银行m忡，工商银行-←浦发银行~民生银行图1各商业银行外汇存贷比走势联系图1与图2，容易看出，在最近4年间人民币汇率在持续走低，即人民币在不断升值;而与此同2012年第5期(总第394期)时，各商业银行的外汇存贷比却在逐年攀升，即商业银行的流动性在不断减弱，流动性风险在不断加

7、大。由图示直观看出，人民币升值将导致我国商业银行流动性风险的增加。[问题探讨】同时，人民币升值不仅导致商业银行汇率风险增加，也加大了其流动性风险，原因在于人民币继续升值的预期减少了企业和居民的外汇存款需求，却刺激了企业和居民的外汇贷款需求。在商业银行外汇负单位.%债增长放缓的情况下，为满足外汇贷款的需求，整个二十一二---'-----_..~一六二一

8、骂:12227A且节LEZZJ且!飞、l--~.~I飞l线。这样就形成了银行外汇资产向贷款集中，而贷ι51-一一一一-一→-一旦与....一一一』6.4卡一一→←一一一一-二一-一

9、二-1款期限则又以中长期贷款为主，加剧了外汇资金短;;「一~一-一一一一一一二÷二寸缺，导致金融机构外汇资产的流动性风险增加。2008年四20四年6月却09年四川年6月2010年四川1年6月(二)人民币升值导致商业银行资本充足率风险图2人民币汇率走势增加2.协整检验我国商业银行体系资本金由本币和外币两部分这里，我们以汇率中间价变动代表人民币升值组成。其中外币资本金主要来源于三部分:一是在情况，以外汇存贷比代表我国商业银行的流动性，以境外股票市场，通过IPO所募集的外汇资金;二是由中国银行、深圳发展银行、中国建设银行、中国工商境外战略投资者认

10、购一部分股权形成的外币资本银行、上海浦东发展银行、中国民生银行等6家银行金;三是由国家通过外汇储备注资方式形成的外汇2008年12月至2011年6月共6个半年度的数据为资本金。随