基于BP神经网络的商业银行信贷风险评价研究

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1、学校代码：10378密级：分类号：同等学力申请硕士学位论文基于BP神经网络的商业银行信贷风险评价研究学生姓名：郭敏学位类别：同等学力硕士学位专业名称：金融学研究方向：商业银行管理导师姓名：张超二○一八年六月学位论文独创性声明本人郑重声玥：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果．除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写的作品，也不包含为获得安徽财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。对本文的研免做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标１明并表示了谢意。本声明的法律后果由本人承担。论

2、文作者（签名）：＞疼年６月曰９学位论文使用授权书本论文作者完全了解学校关于保存使用学位论文的管理办法及规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送ｋ论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权安徽财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和授权学校研宄生处与中国知网和Ｐ方数据签订收录协议及收录并由作者本人享有、承担相应的权利和义务，也可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存或汇编本学位论文＾注：保密学位论文，在解密后适用于本授权书。作者签名：ｘＳ年６月＿＇＞Schoolcode：10378Security：C

3、lassification：ResearchoncreditriskassessmentofcommercialbanksbasedonBPneuralnetworkName：GuoMinDegreecategory：Master’sdegreeinequivalentacademicablityProfessionalname：FinanceResearchdirection：CommercialbankmanagementTutor’sname：ZhangChaoJune,2018摘要信贷业务的收入作为商业银行的主要收入来源，因此将其排在所有业务中的首位，在带来收入的

4、同时，商业银行必须面对信贷业务带来的风险。因此，信贷风险是银行经营管理过程中面临的最主要的不确定因素。在信贷管理过程中，信贷风险的评价是最基础、最首要的环节，具有非常重要的理论以及现实意义。本文以中国商业银行的信贷客户（本文主要研究：上市公司）的违约风险为研究对象，首先对商业银行信贷风险进行综述，分析信贷风险的成因以及特点，并将商业银行信贷风险传统评价方法与基于神经网络的评价方法进行对比，表明基于神经网络的评价方法的可行性以及优越性；然后，在借鉴国内外前人研究的成果基础上，构建符合我国实际情况的信贷风险评价指标体系，具体包括：企业偿付能力、企业盈利能力、企业当前的运营能力

5、、近期的现金流量、未来的发展能力、企业拥有的信用以及企业的综合竞争力7个一级指标25个二级指标，接着利用SPSS进行相关性分析，将相关度高的财务指标聚为一类，再利用因子分析方法在每类中选出最具有代表性指标，经筛选后指标被简化成19个；随后，基于简化后的指标体系构建三层BP神经网络模型，并应用贝叶斯正则化和动量梯度下降法较好地解决了传统BP人工神经过拟合现象；最后把随机选取的沪、深两市101家非ST公司和25家ST公司的年度数据作为样本数据，并应用Matlab.R2010b对样本数据进行训练和测试，由实验结果可知，基于BP神经网络构建的信贷风险评价模型的准确率高达95.00

6、%。因此，上述模型能够实现对企业客户信贷风险的准确评价，据此，为完善我国商业银行信贷风险评价提出相关建议。关键词：信贷风险评价；BP神经网络；指标体系1AbstractAsthemainsourceofincomeofcommercialbanks,theincomeofcreditbusinessisrankedfirstamongallbusinesses.Meanwhile,commercialbanksmustfacetherisksofcreditbusinessaswell.Therefore,creditriskisthemostimportantuncer

7、tainfactorintheprocessofbankmanagement.Intheprocessofcreditmanagement,theevaluationofcreditriskisthemostbasicandmostimportantlink,whichhasveryimportanttheoreticalandpracticalsignificance.ThispaperstudiesthedefaultriskofthecreditclientsofChinesecommercialbanks(thisar