中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲

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1、中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（2010年版）第1章 风险管理基础 1.1　风险与风险管理1.1.1　风险、收益与损失1.1.2　风险管理与商业银行经营1.1.3　商业银行风险管理的发展1.2　商业银行风险的主要类别1.2.1　信用风险1.2.2　市场风险1.2.3　操作风险1.2.4　流动性风险1.2.5　国家风险1.2.6　声誉风险1.2.7　法律风险1.2.8　战略风险1.3　商业银行风险管理的主要策略1.3.1　风险分散1.3.2　风险对冲1.3.3　风险转移1.3.4　风险规避1.3.5　风险补偿1.4　商业银行风险与资本1.4.1　资本的概念和作用

2、1.4.2　监管资本与资本充足率要求1.4.3　经济资本及其应用1.5　风险管理的数理基础1.5.1　收益的计量 l绝对收益 l百分比收益率1.5.2　常用的概率统计知识 l预期收益率 l方差和标准差 l正态分布1.5.3　投资组合分散风险的原理第2章　商业银行风险管理基本架构2.1　商业银行风险管理环境2.1.1　商业银行公司治理2.1.2　商业银行内部控制2.1.3　商业银行风险文化2.1.4　商业银行管理战略2.2　商业银行风险管理组织2.2.1　董事会及最高风险管理委员会2.2.2　监事会2.2.3　高级管理层2.2.4　风险管理部门2.2.5　其他风险控制部门/机构 l

3、财务控制部门 l内部审计部门 l法律/合规部门 l外部监督机构2.3　商业银行风险管理流程2.3.1　风险识别/分析2.3.2　风险计量/评估2.3.3　风险监测/报告2.3.4　风险控制/缓释2.4　商业银行风险管理信息系统第3章　信用风险管理3.1　信用风险识别3.1.1　单一法人客户信用风险识别 l单一法人客户的基本信息分析 l单一法人客户的财务状况分析 l单一法人客户的非财务因素分析 l单一法人客户的担保分析3.1.2　集团法人客户信用风险识别 l集团法人客户的整体状况分析 l集团法人客户的信用风险特征3.1.3　个人客户信用风险识别 l个人客户的基本信息分析 l个人信贷

4、产品分类及风险分析3.1.4　贷款组合的信用风险识别 l宏观经济因素 l行业风险 l区域风险3.2　信用风险计量3.2.1　客户信用评级 l客户信用评级的基本概念 l客户信用评级的发展 l违约概率模型3.2.2　债项评级 l违约风险暴露 l违约损失率3.2.3　信用风险组合的计量 l违约相关性 l信用风险组合计量模型 l信用风险组合的压力测试3.2.4　国家风险主权评级3.3　信用风险监测与报告3.3.1　风险监测对象 l单一客户风险监测 l组合风险监测3.3.2　风险监测主要指标 l不良资产/贷款率 l预期损失率 l单一(集团)客户授信集中度 l贷款风险迁徙率 l不良贷款拨备覆

5、盖率 l贷款损失准备充足率3.3.3　风险预警 l风险预警的程序和主要方法 l行业风险预警 l区域风险预警 l客户风险预警3.3.4　风险报告 l风险报告的职责和路径 l风险报告的主要内容3.4　信用风险控制3.4.1　限额管理 l单一客户授信限额管理 l集团客户授信限额管理 l国家与区域限额管理 l组合限额管理3.4.2　信用风险缓释 l合格抵质押品 l合格净额结算 l合格保证和信用衍生工具 l信用风险缓释工具池3.4.3　关键业务流程/环节控制 l授信权限管理 l贷款定价 l信贷审批 l贷款转让 l贷款重组3.4.4　资产证券化与信用衍生产品 l资产证券化 l信用衍生产品3.

6、5　信用风险资本计量3.5.1　标准法3.5.2　内部评级法3.5.3　内部评级体系的验证3.5.4　经济资本管理第4章　市场风险管理4.1　市场风险识别4.1.1　市场风险特征与分类 l利率风险 l汇率风险 l股票价格风险 l商品价格风险4.1.2　主要交易产品及其风险特征 l即期 l远期 l期货 l互换 l期权4.1.3　资产分类 l交易账户和银行账户 l资产分类的监管标准与会计标准 l我国商业银行资产分类的现状4.2　市场风险计量4.2.1　基本概念 l名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 l敞口 l久期 l收益率曲线4.2.2　市场风险计量方法 l缺口分析 l久期分析 

7、l外汇敞口分析 l风险价值 l敏感性分析 l压力测试 l情景分析 l事后检验4.3　市场风险监测与控制4.3.1　市场风险管理的组织框架4.3.2　市场风险监测与报告 l市场风险报告的内容和种类 l市场风险报告的路径和频度4.3.3　市场风险控制 l限额管理 l风险对冲 l经济资本配置4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估4.4.1　市场风险监管资本计量4.4.2　经风险调整的绩效评估第5章　操作风险管理5.1　操作风险识别5.1.1　操作风险分类 l人员因素 l内部流程 l系统