第三章 银行信用与银行信用管理课件

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1、第三章银行信用与银行信用管理第一节银行信用的特征及其地位一、银行信用的基本特征1、广泛性参与主体的广泛性信用方式的多样性2、间接性金融中介机构3、综合性国民经济的中枢神经反映、监督、调节、管理二、银行信用在社会资金融通中的地位发达国家的社会信用结构中，银行信用是工商业外源融资的最重要的渠道在我国经济运行中，银行信用一直是最基本的资金融通形式:三、银行信用结构的转型——企业贷款为主转向以对个人贷款为主原因：大量企业到资本市场通过发行股票、债券筹集资金商业银行开始积极拓展零售贷款业务二战之后消费者个人收入水平增加

2、，为消费信贷的发展提供了前提第二节银行信用的风险和信用危机一、银行信用的风险种类信用风险市场风险流动性风险操作风险(一)信用风险1、概念银行客户或交易对手违约或违约的可能性增加而给银行带来损失的可能性。2、种类直接违约间接违约交易对手没有违约，但是交易对手违约的可能性在增加。比如企业原来发行的债券是两个A的，现在跌到BB+了，那么这是信用风险。3、因素：违约率（PD）和相关违约,违约损失率（LGD），风险暴露（EAD）、持有期（M）(二)商业银行市场风险1、概念：因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的

3、不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。2、种类利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险（三）流动性风险主要体现在金融企业不能变现资产,无力清偿到期债务,对客户提取现金支付能力不足。（四）操作风险1、概念：是指由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件导致损失的风险。2、种类：1）人员因素引起的操作风险：2）流程因素引起的操作风险3）系统因素引起的操作风险4）外部事件引起的操作风险。操作性风险是操作风险中发生频率最大、占比最高的风险类型。操作风险按发生的频率分为两类一类是高频低危

4、，高频低危事件是我们经常发生的，可以用经验统计来精确衡量发生的概率的情况，这个损失很轻微，要纠正这个损失可能要付出比这个损失更大的代价。另一类是低频高危，低频高危事件主要是高管人员的犯罪，可能一家银行100年没有发生一类低频高危事件，但发生一起，这家银行就完蛋了，对低频高危事件我们只能作情景模拟，案例分析我国商业银行面临的四大风险1、信用风险是我国商业银行所面临的最大风险，其中最主要的信用风险是信贷风险。2、利率风险是国有商业银行未来面临的主要风险3、操作风险是我国商业银行目前急需控制的日常风险4、流动性风险

5、始终是我国商业银行面临的最基本风险。流动性风险是其他风险在商业银行整体经营方面的综合体现。二、银行信用风险的成因信用风险是外部因素和内部因素的函数信贷风险与利率风险和流动性风险之间有着内在的联系，具有互动效应三、银行信用风险的关联性（一）银行信用风险会导致金融市场秩序的混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序，甚至使社会陷入恐慌，极大地破坏生产力。（二）银行信用风险会导致实际投资风险增加、收益水平降低、整个社会的投资水平下降。（三）银行信用风险影响宏观经济政策的制定和实施。四、银行信用风险导致信用危机的深化银行信用

6、风险会通过各种渠道传导到其他信用形式上面，具有很强的社会传递性和发散性消除商业银行信用危机的负面性的措施强化商业银行信用风险管理操作最后贷款人、审慎监管以及存款保险等制度安排五、风险管理的历史过程第一个阶段是负债管理，就是拉存款。第二个阶段是资产管理，尤其是信贷风险管理。第三阶段是资产负债的综合管理，比如比例管理等第四阶段是资本充足率管理。发行特别国债和动用外汇储备，以及财政注资等方式增加资本金，使资本充足水平显著提高。第五阶段才是全面风险管理。第三节银行信用管理的目标与因素一、商业银行加强信用管理的金融背景

7、（一）新巴塞尔协议的影响（二）国际银行业面临转型考验（三）金融衍生产品市场的发展带动商业银行信用风险的加剧三大支柱：资本充足率(Minimum Regulatory Capital Requirement)监管过程(Supervision Review of Capital Adequacy)指使用模型的时候应该符合定量和定性的要求市场约束(Market Discipline)主要指的是信息披露，信息披露的要求，标准，程度，时间等等。三大风险分别是市场，操作和信用。八类模型信用风险三种模型，标准法，内部模型法

8、的基础法和内部模型法的高级法。市场风险，两类模型，一类是标准法，一类是模型法。操作风险，有三类模型，基本指针法，标准法和内部模型法。二、商业银行信用管理的目标（一）风险的识别（二）风险的衡量（三）风险的监督（四）风险的控制（五）风险的调整串谋链成本－收益－风险三大定律定律一：串谋被发现的风险折扣远小于串谋预期获得的收益，串谋收益又小于对应贷款的本息。定律二：贷款本息，即不良资产之和，要大于串谋总收益