时代光华 风险管理-市场风险管理 答案

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1、风险管理-市场风险管理答案单选题1.以下关于VaR的说法，错误的是()。√A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案：B2.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。√A公允价值和预期价值B市场价值和公允价值C名义价值和市场价值D内在价值和名义价值正确答案：B3.关于久期缺口为正值时，以下

2、叙述不正确的是()。√A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibi

3、ntravelneeds.BusC如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积正确答案：C4.下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。√A方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C能够预测突发事件的风险D只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响正确答案：C5.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。√A汇率风险B商品价格风险C信用风险D操作风险正确答案：A多选题6.市场风险中的期权性风险包括()

4、。√A场内(交易所)交易的期权maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.BusB场外的期权合同C债券或存款的提前兑付D贷款的提前偿

5、还等选择性条款E银行资产、负债之间的币种不匹配正确答案：ABCD7.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。√A满足客户对不同货币的需求B用来调整持有不同外汇头寸的比例C防范市场风险D控制汇率风险E避免市场风险正确答案：AB8.金融期货按照交易对象的不同，可分为()。√A货币期货B大豆期货C指数期货D黄金期货maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstati

6、onstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.BusE利率期货正确答案：ACE9.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。√A盯市B盯模C按照成本价值计值D按照历史价值计值E按照账面价值计值正确答案：AB10.止损限额适用的时期为()。√A一日B半个月C一个月D一年E三年正确答案：AC判断题maintenancemeasur

7、es,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus11.敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益

8、或经济价值产生的影响。√正确错误正确答案：正确12.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。√正确错误正确答案：正确13.在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性较低。√正确错误正确答案：正确14.风险价值(VaR)和风险限额报告必