证券风险控制沈 阳 理 工 大 学new

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1、沈阳理工大学毕业设计（论文）题目：证券公司风险控制——以平安证券公司为例系_经济管理学系_专业_____金融学______班级____082043班____姓名_____梁斯文_____指导老师____方芳____二〇一〇年六月十八日摘要随着证券市场的发展，证券公司的规模不断壮大的同时，券商各种违规的行为也不断发生。鞍山证券、大连证券等一批证券公司因严重违规经营而相继被关闭或撤销。究其原因，都是由于对风险管理的不重视造成长期的违规经营，最终导致风险的集中爆发。由此可见，提高风险管理能力是证券公司长期稳定、健康发展的保证。本文

2、依据风险管理等相关理论，从风险管理和控制、风险分类及控制、风向管理理念等方面对证券公司风险现状作出客观的分析。并有效的提出我国证券公司风险控制上存在的问题及采取的相应的措施。关键词：证券公司管理与控制风险分析AbstractWiththedevelopmentofsecuritiesmarkets,securitiessizeofthecompanygrowingatthesametime,thebrokerbehaviorofavarietyofviolationscontinuetooccur.AnshanSecurit

3、ies,DalianSecurities,agroupofsecuritiesfirmsbecauseofseriousillegaloperationafteranotherwasclosedorrevoked.Thereasonisduetocauselong-termillegaloperationdoesnotattachimportancetoriskmanagement,andultimatelytheriskofconcentrationoftheoutbreak.Thus,toimproveriskmanag

4、ementcapabilitiessecuritiescompaniesarelong-termstableandhealthydevelopmentoftheguarantee.Basedonriskmanagementtheory,intermsofriskmanagementandcontrol,riskclassificationandcontrol,winddirectionandmanagementconceptssuchasriskstatusquoofthesecuritiescompanytomakeano

5、bjectiveanalysis.AndeffectivelyraisedtheproblemsontheriskcontrolofChina'ssecuritiescompaniesandtaketheappropriatemeasures.Keyword：Securitiescompanies，ManagementandControl，RiskAnalysis目录绪论1.证券公司风险控制概述1.1.风险控制概念目前，加强证券公司的风险管理和内部控制已引起了监管层的高度重视和业内的普遍关注。前事不忘，后事之师。鞍山证券、大

6、连证券、富友证券等相继退市的风险事件对证券市场产生了较大的冲击，对其他证券经营机构起到了警示的作用，敲响了问题证券公司的退市警钟。市场各方已经充分意识到，健全证券公司的风险管理体系，完善其风险管理制度，以有效防范和控制券商风险是促进证券业规范、稳健、高效、有序发展的必要条件。那么，国外大型证券公司风险管理的理念和原则是什么，将证券公司风险划分为哪些类型呢？人才、资金和金融产品是证券公司的三大基本要素，如何在这三者之间建立有机的联系，提高证券公司的营运质量和运作效率，以最大限度地服务于上述经营目标；如何在经营过程中恰当而有效地

7、识别、测量、评估和控制每一种风险因素，促进这些资源的合理有效配置，提高资源的配置效率，是每一家证券公司都必须认真面对和解答的重要课题。美林、摩根斯坦利和雷曼兄弟作为全球著名的投资银行，它们的成功做法给我国券商的运作提供了有益的经验，就是应当建立完善和有效的风险管理机制。任何一家成功的企业，都依赖于其独具特色和自成体系的企业文化和经营哲学，当然证券公司也不例外。在发达国家的成熟证券市场上，证券公司对风险管理及控制的理解和重视，集中体现确立科学合理的风险管理理念和原则，这也是国外投资银行风险管理的精髓所在。在过去几年里，利用数学

8、模型来测量和评估市场风险已成为世界范围内众多金融机构风险管理的要点，风险管理几乎成了风险测量的同义词。而美林公司认为，风险管理的数学模型的使用只能增加可靠性，但不能提供保证，因此，对这些数学模型的依赖是比较有限的。事实上，由于风险管理的数学模型不能精确地将重大的金融事件予以量化，所以，美林