201244371宋扬实验五

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1、《计量经济学》上机实验报告五题目：自回归模型检验与修正实验日期和时间：2014年12月5日星期五班级：12国金2班学号：20124371姓名：宋扬实验室：103实验环境：WindowsXP;EViews3.1实验目的：利用EViews建立简单线性回归模型或多元线性回归模型，对于线性模型采取最小二乘法估计参数，检验模型是否存在自相关，并修正。实验内容：6.4(1)利用对数模型对某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)进行回归，并检验自相关性。(2)用广义差分法处理模型中的自相关问题。(3)检测固定资产投资指数与地区生产总值增长指数的对数模型是否自相关。6.5(

2、1)将葡萄酒价格(Y)的对数对hrain(X1)、wrain(X2)、degrees(X3)、time_sv(X4)作回归，并说明结果意义。(2)检验是否有序列相关。(3)消除序列相关后，观察结论的变化。(4)比较估计效果，解释更好结果的原因。实验步骤：6.4一利用EViews建立工作文件，输入相关变量实际进口额Y，实际GDP2，，键入对应数据，并得出相关图根据相关图，模型具有明显的线性趋势，因此我们建立双对数模型。DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:12/19/14Time:13:30Sample:19802000Included

3、observations:21VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C2.1710410.2410259.0075290.0000LNX0.9510900.03889724.451230.0000R-squared0.969199Meandependentvar8.039307AdjustedR-squared0.967578S.D.dependentvar0.565486S.E.ofregression0.101822Akaikeinfocriterion-1.640785Sumsquaredresid0.196987Schwarzc

4、riterion-1.541307Loglikelihood19.22825F-statistic597.8626Durbin-Watsonstat1.159788Prob(F-statistic)0.000000模型的拟合优度较高，F统计量显著，同时模型的经济意义符合，T检验也十分显著。但总的来说模型的显著性异常，怀疑存在自相关性。从残差图可以看出，残差具有持续为正或为负的趋势，我们怀疑有自相关。根据如上得出的DW值为1.159788，对于N=21，K=1,查表得,则DW<,说明模型存在着正的一阶自相关。但这种检验并不全面，只能说明一阶自相关形式，还需要进一步检验。二B-G检验（输入

5、一阶自回归形式）Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic2.188480    Prob.F(2,17)0.1427Obs*R-squared4.299777    Prob.Chi-Square(2)0.1165TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:12/24/14Time:20:37Sample:19802000Includedobservations:21Presamplemissingvaluelaggedresidualssettoze

6、ro.VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C-0.0625440.231146-0.2705820.7900LNX0.0105540.0372990.2829690.7806RESID(-1)0.5526760.2670502.0695600.0540RESID(-2)-0.3290670.270566-1.2162200.2405R-squared0.204751    Meandependentvar6.82E-16AdjustedR-squared0.064413    S.D.dependentvar0.099244S.E

7、.ofregression0.095994    Akaikeinfocriterion-1.679409Sumsquaredresid0.156654    Schwarzcriterion-1.480453Loglikelihood21.63380    Hannan-Quinncriter.-1.636231F-statistic1.458987    Durbin-Watsonstat1.785751Prob(F-statistic)0