中国上市商业银行资本与经营绩效问题研究

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1、義４灰衅迖士聋硕士学位论文中国上命黹北依行资本与炷普蜻故网規所堯谢钟芸指导教师：左金隆副教授专业名称：金融学研究方向：金融监管二〇一八年五月重庆师范大学硕士学位论文中国上市商业银行资本与经营绩效问题研究硕士研究生：谢钟芸指导教师：左金隆副教授学科专业：金融学所在学院：经济与管理学院重庆师范大学二〇一八年五月AThesisSubmittedtoChongqingNormalUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegr

2、eeofMasterStudyontheCapitalandPerformanceofListedCommercialBanksinChinaCandidate：ZhongyunXieSupervisor：JinlongZuoAssociateProfessorMajor：FinaceCollege：CollegeofEconomicsandManagementChongqingNormalUniversityMay,2018独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研宄成果

3、。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人己经发表或撰写过的研宄成果，也不包含为获得重庆师范一太＾或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研宄所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明。学位论文作者签名：ｆＩ寰签字曰期：年〈月９曰ｔ学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解重庆师范大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权重庆师范大学可以将学位论文的全部或部分内容

4、编入有关数据库进行检索，可以采用影、、汇编荸位论文印缩印或扫描等复制手段保存。学位论文作者签名：研钟苯签字曰期：Ｗ谈年《月ｆ曰重庆师范大学硕士学位论文中文摘要中国上市商业银行资本与经营绩效问题研究摘要世界经济“一体化”的进程逐渐加快，各国金融对外开放的程度日益加深，金融市场各领域都得到了显著的发展。愈加宽松的金融管制以及逐渐缓和的经营环境，有效减少了全球资本流动的障碍和壁垒，互联网技术的发展、信息化程度的加深也为金融全球化提供了技术方面的支撑，很大程度上增加了资本流动的便利性。但是金融全球化的深入也增

5、加了各国之间金融风险的传播速度，企业风险的跨国界传播的深度和广度逐渐扩大，国际资本市场面临的风险程度不断加深，危机爆发的可能性也随之提升。2008年，由美国次贷危机引发的全球金融危机在世界各地蔓延，金融市场和国际经济秩序遭到严重破坏，导致世界的经济格局发生了剧烈变动。我国银行业也受到了此次金融危机的重大影响。与世界其他国家银行相比，我国银行业起步相对较晚，由于企业体制不完善、经营方式落后以及内部管理存在缺陷，我国银行在过去的几十年中积累了许多不良贷款和坏账，同时由于金融系统不稳定以及自身脆弱性，导致金融风险逐渐聚集

6、。本文研究的是我国上市商业银行资本对绩效水平的影响，从银行资本充足率、资本结构以及两者交互项的角度分析了我国上市商业银行经营绩效的影响因素，既有理论意义也具有现实基础。本文研究所采用的是我国16家上市商业银行2008年至2016年的年度数据，通过建立动态面板回归模型，采用差分GMM方法进行实证分析，检验了银行资本与经营绩效之间的关系。最终得出如下结论：核心资本充足率与银行综合绩效正相关；附属资本占总资本比重与银行综合绩效正相关；前五大股东持股比例之和与银行综合绩效正相关；核心资本充足率对银行绩效的影响受到前五大股东

7、持股比例之和的限制。所得出的结果与经过理论分析之后所提出的假设保持一致。最后，本文结合目前我国上市商业银行的发展现状，对如何改善银行经营绩效提出了一些建议和意见，并探讨了未来学术界应重点关注的研究领域和方向。关键词：资本监管，银行绩效，资本结构，差分GMMI重庆师范大学硕士学位论文英文摘要StudyontheCapitalandPerformanceofListedCommercialBanksinChinaABSTRACTTheprocessof"integration"oftheworldeconomyhasg

8、raduallyaccelerated,andthedegreeofopeninguptotheoutsideworldhasbeenincreasinglydeepened.Therefore,thefinancialmarkethasachievedremarkabledevelopmentinallareas.ThereareLoosefinancia