《证券市场基础知识》第五章

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1、《证券市场基础知识》第五章一、单选题1、根据产品形态，金融衍生工具可分为（）、嵌入衍生工具两类。A、独立衍生工具B、交易所交易的衍生工具c、OTC交易的衍生工具D、股权类产品的衍生工具2、金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具指的是金融衍生工具的（）特性。A、跨期性B、联动性c、杠杆性D、不确定性或高风险性3、股权类产品的衍生工具是指以（）为基础工具的金融衍生工具。A、各种货币B、股票或股票指数c、利率或利率的载体D、以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险4、金融衍生工具依照

2、（）可以划分为股权类产品的衍生工具、货币衍生工具和利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。A、基础工具分类B、金融衍生工具自身交易的方法及特点c、交易场所D、产品形态5、金融衍生工具产生的最基本原因是（）。A、新技术革命B、金融自由化c、利润驱动D、避险6、1988年国际清算银行(BIS)制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上，其中核心资本至少为总资本的（）。A、40%B、50%c、60%D、70%7、以（）为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种。A、市政债券

3、期货B、国债期货c、市政债券指数期货D、伦敦银行间同业拆放利率期货8、外汇期货交易自1972年在（）所属的国际货币市场(IMM)率先推出后得到了迅速发展。A、伦敦国际金融期权期货交易所B、欧洲交易所c、纽约交易所D、芝加哥商业交易所9、可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。可转换债券通常是转换成（）。A、优先股B、普通股票c、金融债券D、公司债券10、关于股票价格指数期货论述不正确的是（）。A、股票价格指数期货是以股票价格指数为基础变量的期货交易B、股价指数期货的交易单位

4、等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积c、股价指数是以实物结算方式来结束交易的D、股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的11、金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流的功能称为（）。A、套期保值功能B、价格发现功能c、投机功能D、套利功能12、当套期保值者没能找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替代合约进行套期保值操作时，由于不能完全锁定未来现金流，就产生了（）。A、信用风险B、流动性风险c、法律风险D、基差风险13、关于期货市场价

5、格发现功能论述不正确的是（）。A、期货价格与现货价格的走势基本一致并逐渐趋同，所以今天的期货价格可能就是未来的现货价格B、世界各地的套期保值者和现货经营者，利用期货价格和传播的市场信息来制定各自的经营决策，这样，期货价格成为世界各地现货成交价的基础c、期货价格克服了分散、局部的市场价格在时间上和空间上的局限性，具有公开性、连续性、预期性的特点D、理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，如若现货价格保持不变，期货价格就不会与之存在差异14、2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335、42点，9月份仿真期货合约开盘价

6、为2648点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748、6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10%，则日收益率为（）。A、20%B、25%c、28%D、38%15、若A股票报价为40元，该股票在两年内不发放任何股利;两年期期货报价为50元。某投资者按10%年利率借人4000元资金(复利记息)，并购买该100股股票;同时卖出l00股两年期期货。两年后，期货合约交割，投资者可以盈利（）元。A、120B、140c、160D、18016、目前我国股票市场实行T+1清

7、算制度，而期货市场是（）。AT+0B、T+2c、T+3D、T+717、目前，（）已经成为最大的衍生交易品种。A、按名义金额计算的互换交易B、按实际金额计算的互换交易c、远期利率协议D、金融期货合约18、根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。A、选择权的性质B、合约所规定的履约时间的不同c、金融期权基础资产性质的不同D、协定价格与基础资产市场价格的关系19、下列说法错误的是（）。A、期权又称选择权，是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利B、看涨期权也称认购

8、权，看跌期权也称认沽权c、期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡D、金融期权与金融期货都是人们常用的套期保值工具，它们的作用与效果日渐趋同20、可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行的是（）。A、欧式期权B、美式期权c、修正的美式期权D、大西洋期权21、交易所交易基金的期权属于（