计量经济学试卷06

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1、《计量经济学》、《金融计量经济学》课程代码23330155，33330155，53330475___集中考试非集中考试考试形式：开卷闭卷上机考试用时:__90_分钟考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计算工具试题纸一、单项选择（每题3分，共30分）1、下列模型的表达形式错误的是（）A．B．C．D．2．利用OLS方法估计得到的回归直线=+X必经过点（）A.(0,0)B.(,0)C.(0,)D.(,)3､某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（）。A．1阶单整 B．3阶单整 C

2、．2阶单整  D．以上答案均不正确4､当误差项存在异方差时并不影响参数估计的（）A．无偏性B．有效性C．一致性D．都影响5､下列检验中不是用来检验异方差的是（）A．怀特检验  B．戈德-匡特检验 C．格里瑟检验 D．格兰杰检验6．对于模型，如果在异方差检验中发现Var(μi)=Xi-2σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。A.XiB.Xi2C.1/XiD.1/Xi27．在多元回归中，调整后的判定系数（　　　）判定系数A．<；B．>；C．=；D．与的关系不能确定8、下列式子中正确的是（）A. R2=1-R

3、SS/TSS  B.R2 =RSS/TSS C. TSS=1-ESS/RSSD. 1=ESS+RSS    9、在DW检验中，当dW统计量为0时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定10.下列说法正确的是（）A.非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象B.运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值C.参数估计的无偏性比有效性更重要D.非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象二、名词解释（每题3分，共9分）1、自回归模型2、方差膨胀因子3、协整三、计算分析题（共50分

4、）1、对1978年到2001年中国的进口建立线性模型，用OLS法回归。其中Y表示进口，X表示国民收入。DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/12/05Time:17:32Sample:19782001Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C152.8514（①）3.3125640.0032X0.0203700.001014（②）0.0000R-squared0.9483

5、04    Meandependentvar826.9542AdjustedR-squared0.945954    S.D.dependentvar667.4365S.E.ofregression（③）    Akaikeinfocriterion13.00650Sumsquaredresid529671.0    Schwarzcriterion13.10467Loglikelihood-154.0780    F-statistic403.5634Durbin-Watsonstat0.624061    Prob(

6、F-statistic)0.0000001）写出回归模型（2分）2）计算括号内的数据并写出计算过程（3分*3=9分）3）判断模型误差项是否存在序列相关问题（95%的置信水平）(3分)。如果存在，写出解决这一问题的一种方法。（6分）2、根据1985—2007年中国粮食生产与相关投入的统计数据，建立线性回归模型。其中粮食产量Y（万吨）、农业化肥施用量X1（万千克）、粮食播种面积X2（千公顷）、成灾面积X3（公顷）、农业机械总动力X4（万千瓦）、农业劳动力X5（万人）。（22分）DependentVariable:YMetho

7、d:LeastSquaresDate:05/23/06Time:20:31Sample:19852007Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C-12815.7514078.90-0.9102800.3806X16.2125620.7408818.3853730.0000X20.4213800.1269253.3199190.0061X3-0.1662600.059229-2.8070650.0158X4-0.097770

8、0.067647-1.4452990.1740X5-0.0284250.202357-0.1404710.8906R-squared0.982798    Meandependentvar44127.11AdjustedR-squared0.975630    S.D.dependentvar4409.100S.E.