计量经济学试卷a（经济系06级）

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1、华东师范大学期末试卷（A）2008——2009学年第二学期课程名称：计量经济学学生姓名：学号：专业：经济学年级/班级：2006级课程性质：专业必修一二三四五六七八总分阅卷人签名………………………………………………………………………………………………………一、单项选择题（30分，每小题3分）1、下列假定中哪一项不是经典线性回归所作的基本假定（）。A.B.C.D.2、人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加_______，人均消费支出将增加______。（）A.1%，0.075元            B.1元，7.5元     C.1%，7.5%    

2、     D.1元，7.5%  3、设，为了消除异方差，则对标准的一元线性回归模型所作的变换为（）。4、下列说法错误的是（）。A.完全多重共线时无法得到参数的估计值             B.多重共线性是一种样本现象C.在共线性程度不严重的时候可进行预测分析  D.多重共线性的存在是难以避免的5、如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）。A．无偏的，但方差不是最小的B．有偏的，且方差不是最小的C．无偏的，且方差最小D．有偏的，但方差仍为最小6、当计算的D.W.值落在哪个区间内时，认为随机误差项存在一阶正的自相关（）。　　A.B.C.D.7

3、、对于多元线性回归模型，要使普通最小二乘估计量具备有效性，则模型不需要满足的条件为（）。A.解释变量之间不存在多重共线性B.C.D.8、下列说法中错误的是（）。A．当解释变量之间存在多重共线时，所估参数失去了它原有的经济意义B．当随机误差项存在序列相关时，仍使用参数的OLS估计量，拟合优度R2被低估了C．当随机误差项存在异方差时，仍使用参数的OLS估计量，会增大对Y的预测误差D．当解释变量之间存在多重共线时，OLS估计量仍然是有效的9、在下列产生序列相关的原因中，不正确的是（）。A.经济变量的惯性作用                B.经济行为的滞后作用C.设定偏误   

4、                       D.经济变量大多存在共同变化趋势10、如果要检验某外企职员的年薪增长是否存在性别歧视，则应该建立的模型为（）。A.    B.C.  D. 一、填空题（15分，每小题3分）1、1968-1985年期间美国的菲利普斯曲线的回归结果如下：，若，，则Y对X的弹性为。2、白噪声序列是指。3、已知利率（Y）主要受预期通货膨胀率（P）、失业率（U）、基础货币变化（M）的影响，为了评价从1979年7月起美联邦放宽利率管制政策以来的效果，如何建立模型进行检验？。4、令Y为总成本，X为总产出，为了检验在5500单位的产出水平处，边际生产成本是否

5、发生显著性变化，应建立的模型为。5、对估计的计量经济模型进行统计检验时，有哪些情况会影响t检验的可靠性？。二、简答题（16分，每小题8分）1、多重共线性对参数的估计、推断以及预测有何影响？多重共线性在回归结果中的具体表现有哪些？2、考虑以下模型：（在农村）（在城镇）若假设H0：a1=b1，即不论在农村或在城镇，模型中的斜率系数是相同的。如何检验这个假设？三、计算题（27分，每小题9分）1、1962年第一季度至1967第四季度的美国零工招聘指数（HWI）和失业率（U）的回归结果如下：（a）试检验回归方程的残差序列中是否存在一阶（正的或负的）自相关？（b）试述如何使用科克伦—

6、奥克特两步法来修正自相关？（c）写出使用EVIEWS软件估计模型时的命令序列。2、根据41个国家的横截面数据，S.刘易斯估计了如下的回归模型：（1）其中Y=贸易税收与政府总收入之比，X1=进出口总和与GNP之比，X2=人均GNP。由于数据是涉及多个相异国家的横截面数据，人们会先验地预期误差方差中的异方差性。将怀特的异方差性检验应用于回归方程（1）的残差，得到辅助回归的拟合优度为0.1148。（a）写出辅助回归的回归方程；（b）检验回归方程中是否存在异方差；（c）若侦察出误差的方差与lnX2的平方成比例变化，如何修正异方差？为什么这样修正？3、M．纳洛夫曾估计如下的电力生产

7、的成本函数：其中Y=总生产成本，X=小时产出，P1=劳动投入价格，P2=资本投入价格，P3=燃料价格。理论上，预期价格弹性之和为1，即。根据29个中等厂家的一个样本并通过对数变换，纳洛夫得到无约束和受约束成本函数的回归的残差平方和，分别为和。（a）分别写出受约束和不受约束的成本函数；（b）检验预期价格弹性理论之和为1。一、分析题（12分）设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为：1998年：（i=1,2,…,15）1999年：（i=1,2,…,15）其中，Y和X分别表示全年人均消费支出和可支配收入。利用1998年、1