对外经济贸易大学国际经济贸易学院《固定收益证券》部分答案

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1、中级银行专业资格考试-《风险管理》第一章风险管理基础1.金融风险可能造成的损失分为：预期损失（可提取损失准备金和冲减利润来应对）、非预期损失（利用资本金来应对）、灾难性损失（可购买商业保险来转移风险、严格限制高风险业务/行为）2.商业银行的风险管理通常为：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。3.风险对冲可分为自我对冲和市场对冲（通过衍生产品市场进行对冲）4.风险转移可分为保险转移和非保险转移。5.商业银行面临的风险类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险和战略风

2、险。6.市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险。7.操作风险分为：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。8.与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。9.商业银行风险管理的发展阶段：①资产风险管理模式阶段；②负债风险管理模式阶段；③资产负债风险管理模式阶段；④全面风险管理模式阶段。10.银行资本的核心功能是吸收损失。11.商业银行资本的作用：①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性；④维持市场信心；⑤为风险管理提供最根本的驱动力。12.商业银

3、行资本主要有①账面资本、②经济资本（风险资本）、③监管资本。13.监管资本包括一级资本和二级资本，其中一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。14.核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。15.其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。16.二级资本的受偿顺序列在普通股之前、一般债权人之后。包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。2217.最低资本要求。

4、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%18.储备资本要求2.5%，逆周期资本要求0~2.5%。19.系统重要性银行附加资本要求1%20.我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。22第二章风险管理体系1.三道风险防线：业务条线部门、风险管理部门和合规部门、内部审计。2.制定风险偏好过程中需要考虑的因素：①风险偏好与利益相关人的期望；②银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力；③监管要求；④充分考虑压力测试。3.风险偏好的维度包括：资

5、本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标；收益类：包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等；特定风险类的指标，包括定量和定性（包括零容忍）的指标。4.按约束的风险类别，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。5.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。6.风险管理流程：①风险识别/分析；②风险计量/评估；③风险监测/报告；④风险控制/缓释。7.风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。8.风险报告要具有准确性

6、、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。9.风险控制可分为事前控制和事后控制，常用的事前控制有限额管理、风险定价和制定应急预案等。常用的事后控制方法有：①风险缓释或风险转移；②风险资本的重新分配；③提高风险资本水平。10.巴塞尔委员会对内部控制的定义：将内部控制过程的主要目标概括为三个方面：效率与效益、财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性；遵守法律及管理条例的情况。11.银监会对内部控制的定义：商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目

7、标的动态过程和机制。12.内部控制的五大要素：①内部环境、②风险评估、③控制活动、④内部监督、⑤信息与沟通13.控制活动措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控22制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考核控制等。14.内部监督主要包括监督活动、缺陷认定和责任追究。15.信息与沟通主要包括信息搜集、信息传递、信息共享和反舞弊机制。16.独立性和客观性是审计服务内在价值的根本。17.内部审计的对象：公司治理、风险管理、内部控制。22第三章信用风险管理1.商业银行对客户的信用风险评估/计量

8、大致经理了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。2.专家系统在分析信用风险是主要考虑两个方面因素：①与借款人有关的因素，包括借款人的声誉、杠杆、收益波动性。②与市场有关的因素，主要包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。3.目前应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。4.比较常用的违约概率模型为RiskCalc模型、KMV