风险管理中金融工程的应用优势

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1、风险管理中金融工程的应用优势摘要：金融工程的发展使得现代金融风险管理更具科学化、专业化以及定量化，它是对资产风险、利率风险以及信用风险管理的一种重要方式。金融工程应用于风险管理中的优势还需要能够深入的研究，方便在在风险管理中的实际运用，以促进金融市场的健康发展。关键词：风险管理；金融工程；市场秩序；效率经济发展离不开金融，而金融的纵深发展则脱离不了对风险管理的重视。当前，金融工程利用数理技术以及计算机技术等前沿性理论分析在金融发展中出现的问题，对风险管理的方法以及技术提供了完备的方法论指导，同时金融工程将提供新型的金融手段与金融产品，在未来金融的发展中必然具备广阔

2、的发展空间。一、金融工程内涵及特征金融工程将经济领域的概念与工程管理领域的概念结合在一起，在我国属于一门新兴的学科，而且伴随经济的发展，这门新兴的学科重要性更加凸显。在金融发展中，金融工程使金融的管理更趋完善，管理方式更加科学，管理效率不断提高。从金融工程的狭义角度来看，金融工程是指利用计算机技术以及金融理论和数学理论等知识开发金融产品，推动金融产品的发展。而更广义的角度将金融工程理解为对采用工程化处理的模式来对待金融问题，对金融产品的开发、设计、交易以及风险管理等各个方面全方位的把握。金融工程系统化囊括了金融领域中出现的问题以及处理方式。当前。金融工程对风险管理

3、表现出了创新的方法理念，并以最新的风险管理理论作为核心的理论。在风险管理中存在着以下特征。首先是金融工程的数理化特征。金融工程将数学、统计学以及计算机技术等知识应用在金融工程中，在专业性知识的支撑下，金融产品更加科学化，同时在风险管理中也呈现出定量化的特征。其次金融工程提高了对风险管理的技术程度，利用金融工程开展的项目，专业化程度更高。最后金融工程的工程化特征，金融工程的核心特征就是其工程化，也就是说采用无套利均衡分析，规避金融风险，提高市场套利几率。二、金融工程在风险管理中的应用表现在金融领域中存在的风险主要是指价格风险、投资风险以及代理风险。这些风险性因素的存

4、在时刻的影响着资金总额在市场中的浮亏浮盈。金融工程的应用主要是为了减少这些风险性因素对金融市场所造成的破坏性影响。而其应用也主要从对这些风险的管理和控制中表现出来。1.金融工程对价格风险的管理和控制价格围绕价值上下波动这一价值铁律一直指挥着市场的行为，在市场接触到相关信息时就会形成价格的波动，而这种波动则会给市场主体带来资金安全收益的风险。金融工程对价格风险的管理与控制将主要是通过金融创新，通过提供价格风险管理工具以及衍生的金融商品所形成的金融工具创造经济价值，从而补偿因为市场波动带来的风险。金融工程对不同的价格风险提供了不同的管理和控制手段，从而保证对价格风险的

5、有效规避。2.金融工程对投资风险的管理和控制投资风险是指投资者利用自己的闲散资金进行商业性的投资以实现在短期内获得相应收入，从而实现预期目标，但是在金融市场中的投资却时刻的受到风险性因素影响，投资者的资金很可能会受到亏损以致无法完成预期的目标。利用金融工程技术特别是其相关的衍生金融商品能够减少对投资风险的影响。在投资中可以利用多样化多元化的投资搭配模式对投资过程中的相关风险实现对冲，减少资金总量的流失。投资风险因投资的种类以及投资的时机而定，而金融工程中的相关数理分析将提供完备的技术分析体系以及思维方式，减少投资的盲目性，提高投资的针对性。3.金融工程对代理风险的

6、管理和控制代理风险主要集中在公司的金融风险管理中，在现代企业中企业的所有权以及管理权是分离的，企业的管理者并没有拥有企业的绝大部分股权，在企业的盈利计划上虽然也考虑到企业的发展，但是绝大多数时候是从自身利益出发，谋求公司经营目标的实现。然而在长期的管理中因为对市场的判断以及自身的能力与意愿等因素影响企业经济效益的实现，代理人不能给公司经营带来收益最大化，为此在公司的发展中就需要对代理风险进行控制和管理，公司管理人员拥有公司的股份，这样管理人员的利益和公司的经营效果绑在一起，为公司的发展提供保证。4.金融工程对数量风险的管理和控制数量风险主要是指在市场经济中因为信息

7、的不充分、可替代产品的出现以及市场需求的浮动等元素造成了数量的过多或过少的现象，也就是说数量上的不确定性造成了对投资总额的盈利收入影响。当经济主体因为利好的信息大量的创造市场供给，在有限的市场需求情况下就会形成过量的投资，投资资本回收不到位，很可能会造成对自身经济情况的改变。数量风险看似是从一个较小的经济主体出现，但是会影响到整个行业的发展，最后将影响到整个经济秩序以及经济体系。针对数量风险的控制与管理。金融工程提供了商品期权和宏观衍生金融产品等类型的金融产品。通过对这些新的产品的使用将分散交易过程中的数量风险。三、金融工程在风险管理中的应用优势金融工程应用在风险

8、管理中实现