面板数据格兰杰因果关系检验

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1、格兰杰因果关系检验GrangerTestofCausality目录一、基本原理二、时间序列数据格兰杰因果关系检验三、面板数据格兰杰因果关系检验四、自己的一点思考一、基本原理自回归分布滞后模型揭示：某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。当两个变量在时间上有先导——滞后关系时，可以从统计上考察这种关系是单向的还是双向。如果主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为，存在单向关系；如果双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为，存在双向关系。向量自回归分布滞后模型可以用于变量间关系的检验。二、时间序列格兰杰因果关系检验X对Y有单向影

2、响：α整体不为零，而λ整体为零；Y对X有单向影响：λ整体不为零，而α整体为零；Y与X间存在双向影响：α和λ整体不为零；Y与X间不存在影响：α和λ整体为零。参考文献：C.W.J.Granger，1969，“InvestigatingCausalRelationsbyEconometricModelsandCross-spectralMethods”．格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如:如果F>F(m,n-k)，则拒绝原假设。如果FF(m,n-k

3、)，则拒绝原假设。三、面板数据格兰杰因果关系检验情形一不含个体效应和时间趋势参考文献：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板数据格兰杰因果关系检验情形二不含个体效应，只含时间趋势参考文献：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板数据格兰杰因果关系检验情形三含个体效应，不含时间趋势

4、参考文献：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板数据格兰杰因果关系检验情形四同时包含个体效应和时间趋势参考文献：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板数据格兰杰因果关系检验其他情形考虑异质性问题参考文献：HurlinC，2004，“TestingGrangerCausality

5、inHeterogenousPanelDataModelswithFixedCoefficients”．×（1）格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。（2）X和Y的滞后期数是否必须相等？四、自己的一点思考