证券投资学实验报告形态理论与指标分析

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1、安徽财经大学证券实验室实验报告实验课程名称　　《证券投资学》开课系部　　　金融学院班级学号姓名指导教师2010年5月24日实验名称形态理论与指标分析实验组成员实验准备实验目的1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近两年内的价格走势进行分析。(2008年元月初至2010年4月)具体可用大智慧软件或分析家软件来进行分析。2、要求：j分析你所关注的股票举例说明反转形态和调整形态（不少于四个典型图，并说明其有效性）；k按历史资料，对你所关注的个股进行缺口分析的实际验证。l截取近两年MA提供的行动指示信号图（分别按日线、周线和月线进行），并分析其成功率；m分

2、别就市场动量指标、市场大盘指标和市场人气指标各选择一个指标对你所关注的个股进行实际验证。实验设计方案1、通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票浙江广厦的K线走势，并进行分析。2、通过大智慧和金融网站截取我所关注的股票浙江广厦的K线走势图。3、根据所学证券技术分析内容，对我所采集的近几年的反转形态和调整形态进行分析，证明其成功率。4、对我所关注的个股进行缺口分析的实际验证。5、截取近两年MA提供的行动指示信号图（分别按日线、周线和月线进行），并分析其成功率6、分别选取RSI、ADL、PSY作为市场动量指标、市场大盘指标和市场人气指标的代表对我所关注的股票进行实

3、际验证。数据资料及分析一、技术走势形态分析1、头肩顶形。这是一种典型的股价见顶的形态，由一个最高点（头）和两个次高点（左肩和右肩）组成。在头肩顶形中由两个峰底连成的支持线被称为颈线。颈线一旦被突破而且回抽无力再超过颈线，头肩顶形反转形态便形成了。如图。A2、V形顶。这是出现在市场动荡之中的一种形态，他表示股价走势在上升趋势的转势形态中变化幅度大，速度较快的一种形态。这种形态一般出现在狂升的股市中，如图。3、圆弧底形。在市场见底时，股价走势越来越疲乏，下降趋势越来越弱，且有缓慢上升的趋势。在演变呈快速上升的走势之前，会有一个平台出现，这就是圆弧底，如图。4、上升楔形。

4、这是在股价下降走势中常出现的一种调整形态，它表示后市走势不乐观，是一种表示可以卖出的图形。如图，后市股价连续下跌。5、缺口分析和岛型反转①突破缺口是在整理或反转完成时形成的缺口。因此该缺口出现时一般表示突破已经形成。缺口越大，未来变动越强烈。②持续性缺口的出现一般是后市对前市行情的延续。可以帮助我们估计后市波动的幅度，又可称为量度性缺口。持续性缺口突破缺口③竭尽缺口是伴随着快的，大幅的股价波幅而出现的。在急速的上升或下降中，股价的波动不是渐渐出现阻力，而是越来越急。它的出现是表示股价的趋势将暂告一段落。竭尽缺口上岛型反转④上岛型反转，这是一个卖出的信号。是强烈的反转

5、信号，其力度要超过突破缺口和一般的反转形态。三、主要技术指标分析1、移动平均线分析当短期线，中期线，长期线自上而下依次排列的时候，是所谓的“顺向图形”。它表示的是后市行情将看涨。而当短期线，中期线，长期线自下而上依次排列的时候，是所谓的“逆向图形”，表示行情看跌。如图所示是典型的逆向图形，所形成的交点称为“死亡交叉”。在出现了该图像之后，行情急速下跌。2、市场人气指标，以PSY指标为例，如图。如在高位出现W头，在低位出现M底，就是卖出和买入的信号。3、市场动量指标，以RSI指标为例，如图。当它处于极高位时，即RSI>80时，一般是股价下跌的信号，如绿线所示。RSI<

6、20时，股价可能出现反弹，但指标可能出现钝化，只有等到第二个或第三个底形成，如红线所示。4、市场大盘指标。以ADL指标为例，如图。ADL与价格指数背离，是价格反转信号。实验结论及总结1、头肩顶形是一种典型的股价见顶的形态。2、V形顶是出现在市场动荡之中的一种形态，表示股价的反转，这种形态一般出现在狂升的股市中。3、圆弧底形是股价缓慢反转的一种形态。4、上升楔形是在股价下降走势中常出现的一种调整形态，它表示后市走势不乐观，是一种表示可以卖出的图形5、突破缺口是在整理或反转完成时形成的缺口。因此该缺口出现时一般表示突破已经形成。缺口越大，未来变动越强烈。6、持续性缺口的

7、出现一般是后市对前市行情的延续。可以帮助我们估计后市波动的幅度，又可称为量度性缺口。7、竭尽缺口是伴随着快的，大幅的股价波幅而出现的。在急速的上升或下降中，股价的波动不是渐渐出现阻力，而是越来越急。它的出现是表示股价的趋势将暂告一段落。8、上岛型反转，这是一个卖出的信号。是强烈的反转信号，其力度要超过突破缺口和一般的反转形态。9、指标并不是万能的。很多时候，指标并不能显示出真正的走势。往往都是在行情形成之后才能知道指标准确与否。成绩：