( 银行)结售汇综合头寸日报表

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1、附件1：（银行）结售汇综合头寸日报表年月日单位：万美元项目差额结汇/买入售汇/卖出备注上一日结售汇综合头寸（1）当日对客户即期结售汇（2）当日自身结售汇（3）当日银行间即期外汇交易（4）其中：竞价交易（5）询价交易（6）当日对客户远期结售汇签约（7）当日银行间远期外汇交易签约（8）其中：与其他银行的远期签约（9）当日对客户期权Delta净敞口变动（10）当日银行间期权Delta净敞口变动（11）当日结售汇综合头寸（12）当日末对客户远期结售汇累计未到期（13）当日末银行间远期外汇交易累计未到期（14）其中：与其他银行的远期累计未到期（15）当日末对客户未到期期权De

2、lta净敞口（16）当日末银行间未到期期权Delta净敞口（17）当日收付实现制头寸（18）附加项当日对客户远期结售汇履约（19）当日银行间远期外汇交易履约（20）当日对客户人民币对外币掉期履约（21）当日银行间人民币对外币掉期履约（22）其中：与其他银行的掉期履约（23）当日对客户人民币对外币掉期累计未到期（24）当日银行间人民币对外币掉期累计未到期（25）其中：与其他银行的掉期累计未到期（26）备注：注：1、（12）=（1）+（2）+（3）+（4）+（7）+（8）+（10）+（11）（18）=（12）-（13）-（14）-（16）-（17）2、2“当日对客户/银

3、行间期权Delta净敞口变动”：对形成银行外汇多头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以正值计入变动差额，反之以负值计入变动差额；对形成银行外汇空头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以负值计入变动差额，反之以正值计入变动差额；对当日全部期权的Delta敞口加总形成Delta净敞口变动。3、期权到期，如果执行，则Delta值计为1；如果不执行，则Delta值计为0。2