时间序列计量经济模型

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1、10.11)画出利润和红利的散点图，并直观地考察这两个时间序列是否是平稳的。（A表示利润，B表示红利）利润和红利的散点图如下：表1利润的散点图图2红利的散点图由图1以及图2可以看出，利润和红利的均值与方差不稳定，因此可能是非平稳的。2）应用单位根检验分别检验利润和红利两个序列是否是平稳的。利润序列有截距项，在EViews中选取截距项，同时最大之后长度取11进行单位根检验，检验结果如下：t统计量大于所有显著水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。红利序列有截距项，在EViews中选取截距项，同时最大之后长度取11进行单位

2、根检验，检验结果如下：t统计量大于所有显著水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。3）分别检验GDP、PDI、PCE等序列是否平稳，并判定其单整阶数是否相同。分别检验GDP、PDI、PCE等序列是否平稳，利用EViews作散点图如下：图3GDP的散点图图4PDI的散点图图5PCE的散点图由上图可以看出，GDP、PDI、PCE的均值与方差不稳定，因此可能是非平稳的。利用EViews进行检验：选择Quick/SeriesStatistics/Unitroottest在对话框中输入：GDP。在再一次的对话框中选择：Testt

3、ype：AugmentedDickey-Fuller（ADF检验）Testforunitrootin：Level（表示不差分）Includeintestequation：Trendandintercept（含常数项和趋势项）Userspecified：0（指p=1，即AR(1)）出现表格：t统计量小于所有显著水平下的MacKinnon临界值，故可以拒绝原假设，该序列是平稳的。t统计量小于所有显著水平下的MacKinnon临界值，故可以拒绝原假设，该序列是不平稳的。t统计量小于所有显著水平下的MacKinnon临界值，故可以拒绝原假设，该序列是不平稳

4、的。综上所述，GDP、PDI、PCE序列是平稳的。在Eviews中输入数据表，并给数据序列命名：GDP。点击Quick/SeriesStatistics/Correlogram（相关图）出现对话框，选择：Level（表示不差分）,在Lagstoinclude(滞后阶数p)中输入：30。（一般p取[n/10]或[n/4]，n为样本量）。单击ok,得到图6CorrelodramofGDP自相关图缓慢衰减到0（落于置信区间以内）,偏相关图表现出一阶截尾特征（K>1后的值落于置信区间以内）。自相关函数呈现拖尾，偏相关函数在k>1后的值在零的附近波动。因此可

5、以认为该序列为AR(1)序列：利用同样的方法可以得到：图7CorrelodramofPDI图8CorrelodramofPCE自相关图缓慢衰减到0（落于置信区间以内）,偏相关图表现出一阶截尾特征（K>1后的值落于置信区间以内）。自相关函数呈现拖尾，偏相关函数在k>1后的值在零的附近波动。因此可以认为该序列为AR(1)序列。综上所述，GDP、PDI、PCE的单整阶数是相同的。