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时间:2018-07-26
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1、浅析商业银行管理信用风险 近年来,为了化解银行信用风险,我国采取了多方面的措施。我们不仅按照《巴赛尔协议》的规定计算风险资产、补充资本金,还运用较传统的信用风险度量法,由信贷主管人员在分析借款企业财务报表和近期往来结算记录后进行信贷决策,并采取较先进的以风险度为依据的贷款五级分类法对银行的信贷资产进行分类管理。但多方面的管理措施并没有大幅度降低商(来源于公文有约网)业银行的信用风险。造成我国商业银行信用风险管理效果不显著的原因是多方面的,主要还是我国商业银行特别是国有商业银行在信用风险管理体制、组织体系、技术等方面存在不足。51-论文网51-论
2、文-网- 在风险管理体制方面。改革开放以前,我国是计划经济体制,大财政、小银行是金融的基本格局,银行制度则以高度集中计划管理和行政约束为主要特征。经过多年改革,国有商业银行公司治理结构取得了很大进展。但是,我国现代商业银行制度还未真正确立,现代公司治理结构这一根本性问题仍待进一步解决。公司治理方面的缺陷不但使得我国商业银行信用风险管理基础薄弱,而且也严重制约了国有商业银行的发展。51-论文网51-论文-网- 在组织管理体系方面。尽管目前我国商业银行普遍实施了审贷分离制度,客户经理部负责发放贷款,信用风险管理部负责审查贷款,通过信用风险管理部不
3、直接接触贷款客户来回避贷款风险。但与国外相比,国内商业银行的信贷部门和贷款复核部门之间不独立,受外界干扰较多,独立性原则在工作中体现不够,而且部门之间、岗位之间普遍存在界面不清、职责不明现象。51-论文网51-论文-网- 在风险管理工具及技术方面。目前的国际金融市场上,各种金融衍生工具层出不穷,金融创新业务在银行业务中占据着越来越大的比重,随着金融风险来源于公文有约与市场不确定性的增强,银行风险管理也变得日趋复杂。国内商业银行在金融产品创新以及金融工具的使用上虽然有所改进,但仍远远适应不了现实的需要,尤其是在利用金融衍生工具进行信用风险管理方面
4、。51-论文网51-论文-网- 根据以上情况,我国商业银行信用风险管理的改进措施应该是:(一)体制改进。要把我国商业银行建设成为现代股份制商业银行,只要这样才能提高银行特别是国有商业银行的发展能力、竞争能力和抗风险能力。而要成为真正的股份制商业银行,一是要完善公司治理结构,因为完善的公司治理结构是建立现代金融企业制度的根本所在。为了建立完善公司治理结构,当前迫切需要做好两方面工作:一是构建完整独立的风险管理体系,建立全面风险管理模式,这是提高商业银行风险管理水平的关键;二是要完善内控机制,建立健全科学的决策体系、有效的自我约束和激励机制来源公文
5、有约网,保障公司治理机制的运行,这是防范金融风险最主要、最基本的防线,也是提高商业银行经营管理水平,降低不良贷款比例,增加盈利水平,推进商业银行股份制改造的基础。51-论文网51-论文-网- 的风险管理和衡量上,国外商业银行开发了许多先进的模型。国内的商业银行应该有借鉴国外银行先进模型的基础上着手建立符合自身实际需求的风险管理模型及一些基础性准备工作。51-论文网51-论文-网- (四)利用信用衍生产品转移信用风险。信用衍生产品是一系列从标的资产上剥离、转移信用风险的金融衍生产品。其在国际金融市场交易的时间不长,但发展速度非常迅猛。国际银行业
6、于1993年就已发生的信用衍生产品交易为我国商业银行开展此项业务提供了重要的国际借鉴。因此,可以说,我国商业银行利用信用衍生工具进行信用风险的管理不仅具有必要性,而且具有一定的现实可行性(来源于公文有约网)。
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