概率统计理论解释投资风险与收益问题2

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1、淮北师范大学2011届学士学位论文概率统计理论解释投资风险与收益问题学院、专业：数学科学学院数学与应用数学研究方向：概率统计学生姓名：郭龙学号：20071441069指导教师姓名：马建华指导教师职称：副教授2011年4月10日概率统计理论解释投资风险与收益问题郭龙（淮北师范大学数学科学学院，淮北，235000）摘要本文主要从两个部分讲述概率统计理论解释投资风险与收益问题.第一部分，通过对概率统计理论中的期望的定义、计算以及应用来解释投资收益的问题,并且给出相关的例题进一步解释该问题.第二部分，首先分别分析投资收益在服从正太分布以及随机分布的情况下利用概率统计理论知识中的方差计算风险，解释

2、投资风险问题.然后分析投资收益与投资风险的联系,即投资风险与投资收益两者之间怎么变化.最后给出计算投资风险的例子进一步解释投资风险及其相关问题.关键词:概率统计，投资风险，投资收益TheProblemofInvestmentRiskandInvestmentProfitareexplainedbyProbabilityandStatisticsGuoLong（SchoolofMathematicalSciencesofHuaibeiNormalUniversity，Huaibei，235000）AbstractThisarticlemainlyexplainstheproblemofin

3、vestmentprofitandinvestmentriskbyprobabilityandstatisticstheoriesfromtwoparts.Inthefirstpart,itexplainsinvestmentprofitthroughthedefinition,calculationandapplicationofexpectationsfromtheprobabilityandstatisticstheories,andgivesafurtherrelatedexplanationbysomeexamplesofthisproblem.Inthesecondpart,

4、firstly,usethevarianceinprobabilityandstatisticstheoriestocalculatetheinvestmentriskfromtwosituations:whenitobeysthenormaldistributionandrandomdistribution.Thenanalyzestheconnectionsbetweeninvestmentprofitandinvestmentrisk,howchangestheconnectionsbetweeninvestmentriskandinvestmentprofit.Finallyit

5、givessomeexamplestocalculateinvestmentriskanditsrelatedproblems.Keywords:probabilityandstatistics,investmentrisk,investmentprofit目录引言1一、概率统计理论解释投资收益问题1（一）投资收益1（二）投资收益率1（三）概率1（四）资产组合的预期收益率2（五）平均收益2二、概率统计理论解释投资风险问题3（一）投资风险3（二）用概率论表示投资风险4（三）投资风险的测定5结论10参考文献11致谢12引言概率统计理论在整个数学领域是一个相当重要的分支，并且为经济中投资学的发

6、展奠定了基础，它能够极其方便的解决投资中的很多问题.本文就以概率统计理论为基础解释投资收益与风险问题并给出实例方便读者理解.一、概率统计理论解释投资收益问题（一）投资收益投资者进行投资的目的是获取一定的收益，由于投资行为而获得的收益即收入或资本的增益，称之为投资收益.（二）投资收益率投资收益总额占投资总额的百分比.投资收益率（三）概率在经济活动中，某一事件在相同的条件下可能发生也可能不发生，这类事件称为随机事件.概率就是用来表示随机事件发生可能性大小的数值.投资的收益并不是稳定的，由于投资市场是不确定的，故投资也存在着不确定性.这时引入某种收益率发生的概率，即某种投资的收益率在市场上发生

7、的可能性及其大小.在引入概率统计理论之后来定义期望收益率投资期望收益率是第种可能的收益率12是收益率发生的概率是可能性的数目（四）资产组合的预期收益率表示第期的投资收益率是收益率发生的概率（五）平均收益（收益率满足随机分布，并且是等概率事件）1.算术平均数表示第期的投资收益率，n表示持有期数.2.几何平均数（收益率满足随机分布，并且是等概率事件）表示第期的投资收益率例1某公司正在考虑以下三个投资项目，其中A和B是两只不同公司的股票而