r0421136 资本充足率对信贷行为的影响 2

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1、资本充足率对银行信贷行为的影响摘要1988年巴塞尔银行监管委员会（BaselCommitteeonBankingSupervision，BCBS）发布的巴塞尔资本协议，为世界各国监管当局提供了统一的银行资本监管框架，成为银行监管史上一个重要的里程碑。从此，资本监管成为银行业审慎监管的核心，资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性的重要指标。到目前为止，世界上已经有一百多个国家实施了巴塞尔资本协议。本文研究我国资本充足率对银行信贷行为的影响，首先在国外理论研究和实证研究的基础上对我国商业银行资本充足状况进行了分析，然后是本文的重点节：资本充足率对我国商业银行信

2、贷的影响的实证分析，得出研究结论，针对结论提出了相应的政策建议。关键词：资本充足率；银行信贷；信贷扩张AbstractTheBaselCommitteeonbankingsupervisionin1988(BaselCommitteeonBankingSupervision,BCBS)BaselCapitalAccordreleased,providesaunifiedframeworkforbankcapitalsupervisionauthoritiesofallcountriesintheworld,becomeanimportantmilepostbank

3、inghistory.Sincethen,capitalregulationhasbecomethecoreofprudentialsupervisionofbanks,thecapitaladequacyratioisanimportantindextomeasuretheindividualbanksandthewholebankingsystemstability.Sofar,theworldhasmorethanonehundredcountriesintheimplementationoftheBaselcapitalaccord.Thispaperst

4、udyontheeffectofChina'scapitaladequacyratioofbankcreditbehavior,analyzedthecapitaladequacyofcommercialbanksinChinabasedonforeigntheoryresearchandempiricalresearch,andisthekeysectionofthispaper:AnEmpiricalAnalysisofinfluenceonourcountrycommercialbankcreditcapitaladequacyratiorang,comet

5、otheconclusionofthestudy,theauthorputsforwardthecorrespondingpolicyrecommendations.Keywords:capitaladequacyratio;bankcredit;creditexpansion目录一、引言4二、国外相关研究4（一）理论方面4（二）实证方面5三、我国商业银行资本充足状况分析6（一）对信贷总量的影响6（二）对信贷结构的影响7四、研究设计8（一）变量选取与模型构建8（二）数据处理与模型估计12五、实证分析17（一）资本充足银行的资本充足率水平与信贷资产扩张存在着正相关关

6、系17（二）对于资本不足银行，其资本充足率水平对信贷扩张的影响并不显著17（三）资本充足率影响货币政策传导及影响商业银行信贷扩张行为的途径18（四）经济景气状况对信贷扩张的影响18六、建议19七、结束语20参考文献21一、引言中国的监管部门在最早的资本监管制度推进中国银行于1994年。1996年，中国加入会员国之间的巴塞尔协议，表明了中国政府决心实施的资本充足率监督。2003年4月，中国成立银行业监督管理委员会，监督商业银行。2004年3月，中国银监会颁布实施了“管理办法”的资本充足的商业银行1988年的巴塞尔资本协议的基础上的比例以及2004年巴塞尔新资本协议，

7、将中国的资本监管制度推进到实施阶段。2007年2月发布的“指导意见”的新资本协议在中国的实施，以实现中国银行业的资本监管制度与国际接轨，增强商业银行国际竞争力。可以看出，中国的商业银行资本充足率监督越来越严格。二、国外相关研究（一）理论方面MyersandMajluf（1984）证明了由于信息不对称的存在，银行在满足最低资本充足率监管要求时会优先选择减少贷款，而并不是发行股票，因此造成信贷紧缩现象。HolmstormandTirole（1997）的静态模型表明，资本充足率本身具有顺周期性，而资本监管要求的提高会加剧经济周期的波动。即在经济的上行阶段，资本充足率水平

8、上升，银行