动态调整银行监管指标论文

《动态调整银行监管指标论文 》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、动态调整银行监管指标论文动态调整银行监管指标论文动态调整银行监管指标论文动态调整银行监管指标论文动态调整银行监管指标论文　　编者按：本文主要从适应银行业经营模式多样化的探索，鼓励银行差异化经营；淡化存贷比管理，转向资产负债全面匹配的资产负债管理；关注现金流状况，根据金融市场发展新趋势合理设置流动性监管指标，真实反映流动性风险；突出研究金融机构偿债能力，适当控制杠杆比率；客观看待全球银行业监管强调提升资本充足率的趋势进行论述。其中，主要包括：商业银行加强风险管理、健全内部控制、提升经营管理水平起到促进作用、中国的银行业在全球金融危机中经受了考验、监管部门设

2、定的监管指标体系对于所有银行都是一致的、引导整个银行体系总体的信贷投放保持合理节奏是有现实合理性的、流动性风险是金融危机以来监管部门一直高度关注的风险类别之一、有些负债表面上看即期到期，需要立即偿付等，具体请详见。　　摘要：随着金融市场环境的不断变化，当前银行监管的一些指标还有动态调整的空间。中国的银行监管部门所设置的银行监管指标体系，在总结此前中国银行业监管经验的基础上，吸收了巴塞尔新资本协议的基本框架，涵盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各方面，以及风险识别、风险计量、风险补偿、风险控制和风险报告等各流程，对于商业银行加强风险管理、健全内部

3、控制、提升经营管理水平起到促进作用。　　关键词：银行监管，指标体系，巴塞尔，新资本协议　　中国的银行监管部门所设置的银行监管指标体系，在总结此前中国银行业监管经验的基础上，吸收了巴塞尔新资本协议的基本框架，涵盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各方面，以及风险识别、风险计量、风险补偿、风险控制和风险报告等各流程，对于商业银行加强风险管理、健全内部控制、提升经营管理水平起到促进作用。随着金融市场环境的不断变化，当前银行监管的一些指标还有动态调整的空间。具体来说，表现在以下几个方面。　　中国的银行业在全球金融危机中经受了考验，与中国银行业监管的专业水

4、准迅速提升直接相关。对中国的银行业来说，银行监管部门的监管指标具有显著的影响力，在很大程度上直接影响到银行的资产负债组合，进而影响社会的金融资源配置状况。　　一、适应银行业经营模式多样化的探索，鼓励银行差异化经营　　目前，监管部门设定的监管指标体系对于所有银行都是一致的，这对于保持整个的全面落实有其合理性。不过，随着中国银行体系的发展和完善，银行体系竞争的日趋激烈，促使不同银行越来越表现出不同的经营发展路径和资产负债结构特点，有的擅长零售业务，有的擅长批发业务；有的擅长负债业务，有的擅长资产业务；有的擅长表内业务，有的擅长表外业务，这有利于优化中国银行业

5、发展格局，提高金融服务整体水平，也是金融监管所提倡和鼓励的。因此，在监管指标体系的设置上也应适应银行业发展变化的特点，实施分类监管，而不是对所有银行都用一样的指标比例来要求，尽管监管指标体系和监管标准对所有银行是一致的，但由于各家银行经营特点和资产负债结构不尽相同，具体执行时应具体银行具体分析。　　对于擅长零售业务的银行来说，往往资金成本相对低，同时，人员和网点布局较为广泛；而擅长批发业务的银行，更为注重资金运用的效率，其资产负债结构必然与零售型的银行有显著的差异。　　在信贷投放的节奏上，在当前强调宏观政策正常化的背景下，引导整个银行体系总体的信贷投放保

6、持合理节奏是有现实合理性的，但是，如果对所有的银行都要求一致性的投放节奏，反而可能使得整个银行体系的投放节奏高度趋同而产生共振，未必能够很好地满足实体经济的需要。　　二、淡化存贷比管理，转向资产负债全面匹配的资产负债管理　　在目前的银行监管指标体系中，存贷比依然占据十分重要的地位。不过，随着金融创新的深化和金融脱媒的加快，银行的负债来源、资产运用日趋多元化，存贷款在负债、资产中的占比呈不断下降的趋势，仅靠存贷款难以完整反映银行的负债及资产状况，存贷比例指标也已不能全面反映银行的流动性状况，而且随着负债的多元化，银行的信贷资金来源已不限于传统的存款，其他很

7、多稳定性好、与贷款期限相匹配的负债都可作为信贷资金进行运用，仅仅存贷的匹配越来越失去其原有的意义。从国际银行业的经营管理和监管实践看，存贷比管理被逐步淡化。所以，中国也应根据银行业发展的实际，逐步弱化存贷比的监管要求，转向资产负债全面匹配的流动性管理，重点监督银行的资金运用和资金来源整体相匹配、到期期限和再定价状况相匹配，从而更好控制流动性风险和再定价风险。　　三、关注现金流状况，根据金融市场发展新趋势合理设置流动性监管指标，真实反映流动性风险　　流动性风险是金融危机以来监管部门一直高度关注的风险类别之一。衡量流动性风险，不仅要看资产负债的期限匹配状况，

8、而且更要关注现金流，有时从指标看流动性缺口较大，但现金流充足，银行偿债能力较强，