帮考网-银行业专业人员资格考试《风险管理》真题

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1、帮考网-银行业专业人员资格考试《风险管理》真题　一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中.只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0.5分。共45分)　　1.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。　　A.违约风险模型和模型独立控制　　B.技术风险模型和模型独立预测　　C.系统风险模型和模型独立操作　　D.操作风险模型和模型独立验证　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。　　A.此情形属于市场风险的一种　　B.此情形是操作风险的

2、表现　　C.此情形会造成交易成本下降　　D.此情形不会引发信用风险　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。　　A.法律风险　　B.市场风险　　C.操作风险　　D.合规风险　　4.随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。　　A.0.68　　B.0.95　　C.0.9973　　D.0.97网址：http://www.bkw.cn　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。　　A.RAROC

3、=(收益一预期损失)/非预期损失　　B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失　　C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益　　D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益　　6.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。　　A.风险价值　　B.经济增加值　　C.经济资本　　D.市场价值　　7.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前

4、)以风险承担的价格补偿　　C.风险转移只能降低非系统性风险　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避　　8.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。　　A.内部关联交易频繁　　B.连环担保十分普遍　　C.系统性风险较高　　D.风险监控难度较小　　9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。　　A.下游企业将产成品提供给销售公司销售网址：http://www.bkw.cn　　B.集团内部两个企业之间大量资产的并购　　C.母公司从子公司套取现金　　D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司　　10.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其

5、最常用的组合限额设定维度。　　A.行业等级　　B.产品等级　　C.担保D.授信额度　11.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。　　A.总收益互换　　B.信用违约互换　　C.信用联动票据　　D.信用价差衍生产品　　12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约　　B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的　　C.信用衍生产品的交割只采取现金方式　　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险　　13.法律风险与操作风险之间的关系是()。　　A.操作风

6、险和法律风险产生的原因相同　　B.外部合规风险与法律风险是相同的　　C.法律风险与操作风险相互独立　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型网址：http://www.bkw.cn　　14.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。　　A.市场风险　　B.流动风险　　C.战略风险　　D.法律风险　　15.风险报告的职责不包括()。　　A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识　　B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立　　C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度　　D.告诉员工在实施和支

7、持全面风险管理中的角色和职责　　16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。　　A.单一客户风险限额　　B.组合风险限额　　C.集团客户风险限额　　D.以上都对　　17.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知　　18.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。　　A.经营活

8、动的现金流网址：http://www.