银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理真题2014年06月

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1、银行业从业人员资格考试风险管理真题2014年06月一、单项选择题1、______是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。  A．风险分散  B．风险对冲  C．风险转移  D．风险规避2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为______。  A．2%  B．3%  C．5%  D．8%3、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的

2、偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为______  A．Var(R)=p1[r1-E(R)]2+p2[r2-E(R)]2+…+pn[rn-E(R)]2  B．Var(R)=p1[r1-E(R)]2-p2[r2-E(R)]2+…+pn[rn-E(R)]2  C．Var(R)=p1[r1-E(R)]2-p2[r2-E(R)]2-…+pn[rn-E(R)]2  D．Var(R)=

3、p1[r1-E(R)]2-p2[r2-E(R)]2-…-pn[rn-E(R)]24、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是______。  A．利率期货  B．商品期货  C．货币期货  D．指数期货5、______对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。  A．监事会  B．董事会  C．内部审计部门  D．高级经理6、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是______。  A．监控各类限额  B．核准金融产品的风险定价  C．协助财务控制人员进行价格评估  D．受理风险损失

4、索赔7、______是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。  A．RiskCalc模型  B．死亡率模型  C．CreditMonitor模型   D．KPMG风险中性定价模型8、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是______，超过这一限度说明风险较大。  A．50%  B．100%  C．150%  D．200%9、下列选项不是风险预警程序的是______。  A．信用信息的收集和传递  B．风险分析  C．风险避免  D．后评价

5、10、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是______。  A．根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额  B．按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值  C．分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额  D．使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额11、正常贷款迁徙率等于______。  A．(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良

6、贷款的金额)divide(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%  B．(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)divide(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%  C．(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)divide(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×10

7、0%  D．(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)divide(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%12、资产分类监管标准的优点是______，缺点是______。  A．不直接面向风险管理；可操作性相对较弱  B．直接面向风险管理；可操作性相对较弱  C．不直接面向风险管理；可操作性相对较强  D．直接面向风险管理；可操作性相对较强13、______是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。  A．市场价值  B．公允价

8、值  C．名义价值  D．市值重估14、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是______。  A．期望法  B．方差—协方差法  C．历史模拟法   D．蒙特卡洛模拟法15、内部控制体系和______是操作风险管理的基础。  A．公司治理  B．外部控制  C．