基于层次分析法的商业银行贷款客户信用评级方法研究与实证分析

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1、基于层次分析法的商业银行贷款客户信用评级方法研究与实证分析硕士学位论文THESISOFMASTERDEGREE论文题目：基于层次分析法的商业银行贷款客户信用评级方法研究与实证分析（英文）：StudyandEmpiricalAnalysisofCommercialBankCreditRatingMethodBasedonAnalyticHierarchyProcess作者：丁虹指导教师：杨健教授2005年5月11日论文题目：（中文）基于层次分析法的商业银行贷款客户信用评级方法研究与实证分析（外文）StudyandEmpiricalAnalysiso

2、fCommercialBankCreditRatingMethodBasedonAnalyticHierarchyProcess所在院、系、所：信息学院专业名称：数量经济学指导教师姓名、职称：杨健教授论文主题词：信用评级；授信额度；层次分析法学习期限：2002年9月至2005年7月论文提交时间：2005年5月独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得中国人民大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材

3、料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名：丁虹日期：2005.5.11关于论文使用授权的说明本人完全了解中国人民大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。签名：丁虹导师签名：杨健日期：2005.5.2<61中国人民大学硕士学位论文摘要（中外文合订）论文题目：（中文）基于层次分析法的商业银行贷款客户信用评级方法究与实证分析（英文）StudyandEmpiricalAnalysis

4、ofCommercialBankCreditRatingMethodBasedonAnalyticHierarchyProcess作者：丁虹指导教师：杨健教授2摘要尽管随着现代银行信用的发展和金融创新的不断深化，银行业面临的风险日益复杂和多元化，但信贷风险仍然是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要根源，也是导致区域性及全球性金融危机的根本原因之一。有效地规避信贷风险对商业银行来说，其意义是不言而喻的。信贷风险的管理工作包括风险的计量、分散、转移和补偿等内容，其中以信用评级为前提的信贷风险计量是信贷风险管理整体工作的基础。从国际现代商业银行的

5、经营实践来看，研究、开发商业银行客户信用评级系统是实现信贷风险科学管理的必备条件。从2001年起，我国各商业银行先后改革了信用等级分类方法，全面引入国际先进的综合分析法，引入了量化评级手段，建立起信用等级评定的计算机系统，使信用等级分类上了一个新的台阶。我国各银行的客户信用评级系统虽然各有侧重，但评级的基本方法类似，先设计一套包括不同比例的定量指标和定性指标的指标体系，根据客户风险状况对每个指标进行打分，然后依照给定的指标权重计算得出加权总分，以此作为客户风险评价的主要依据。作为加强信用风险管理的主要措施，我国大部分商业银行近年来都已逐步建立起客

6、户信用评级系统。从目前实际情况看，这些评级系统在银行信用管理、防范信贷风险和降低不良资产等方面并未发挥应有的作用，还存在很多问题。因此，建立一套完善、科学、有效的贷款客户信用评级系统对商业银行的信用风险管理是非常重要且必要的。层次分析法是系统工程中对非定量事件作定量分析的一种简便方法，也是对人们主观判断作客观描述的一种有效方法。其基本思想是，根据分析对象的性质和决策或评价的总目标，把总体现象中的各种影响因素通过划分相互联系的有序层次使之条理化。层次分析法的优点是可以用较少的信息资料解决较为复杂的多目标决策问题，将人的主观判断定量化，从而大大淡化了

7、决策过程中行政干预、人情关系等过浓的主观色彩，并有助于决策者检验并保持判断思维的一致性。本论文主要是对层次分析法（AHP）应用于商业银行贷款客户信用评级方法进行的专题研究，从层次分析法的原理入手，构建了商业银行贷款客户AHP综合评分模型，并就相关问题进行了探讨。在对商业银行贷款客户进行AHP综合评分的实证分析中，本文选取了上证和深证的14<68家上市公司中汽车行业的27家上市公司为样本，采用七大类53项财务指标进行层次分析模型的构建。其中判断矩阵的构造本文采用直接给定的方式，在实际工作中可以采取多位专家打分取均值或结合聚类分析得到更为合理的判断矩

8、阵。在标度的选择问题上，本文对1～9标度法与指数标度法进行了比较，结果表明将1～9标度下的判断矩阵转换为对应的指数标度下的判断矩阵后，在