基于层次分类方法的信用评级研究

《基于层次分类方法的信用评级研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、基于层次分类方法的信用评级研究陈绍真陈勇聂二保国网电子商务有限公司北京汇通金财信息科技有限公司摘要：针对当前企业信用评级屮的诚信问题，提出先将客观信用数据进行分析，得到客观数据的相关性，利用主成分分析得到新的特征组合，最后根据信用评级的特点，利用二分类支持向量机与决策树进行多次分类，从而实现多分类信用评级。研究结果表明，与直接多分类决策树和随机森林算法比较，层次分类决策树方法有效地降低了数据过拟合情况并提高了整个模型的测试精度，分别达到了8&5%和76%,有助于提升屮小企业信用评级的准确性。关键

2、词：信用评级;层次分类;中小企业;层次决策;作者简介：陈绍真（1984—）,男，江西赣州人，硕士，主要研究方向为金融风险管理、企业与个人征信；作者简介：陈勇（1973—）,男，湖南长沙人，硕士，高级经济师，主要研究方向为宏观经济和信用风险管理；作者简介：聂二保（1972—）,男，山西太原人，博士，主要研究方向为企业与个人征信。收稿日期:2017-08-28基金：基金项冃：国网电商运营大数据平台关键技术研究及用户信用评分模型应用研究（B36802170048）ResearchonHierarchi

3、calClassificationAnalysis-basedCreditRatingCHENShaozhenCHENYongNIEErbaoStateGridElectronicCommercialCo.、LTD・;Abstract：Inresponsetothecurrentcreditproblemsinenterprisecreditrating,weproposetoobtainthecorrelationoftheobjectivedatabyanalyzingtheobjectiv

4、ecreditdata,thenobtainthenewfeaturecombinationbyusingprinoipalcomponentanalysis,andfinal1yconduetmulticlassifiedtiontasksaccordingtothecharacteristicsofcreditratingandusingbio-classificationsupportvectoranddecisiontree,soastorealizethemulticlassifica

5、tionofcreditrating.Theresultsshowthat,comparingwiththedirectandmulticlassificationdecisiontreeandrandomforestalgorithm,hierarchicalclassificationdecisiontreemethodcaneffeetivclyreducethedatafittingandimprovethemcasurcmentprecisionofthewholemodel,reac

6、hingrespectively88.5%and76%,whichhelpssmallandmediumsizedenterpriseswithaccuratecreditrating.Keyword：creditrating;hierarchicalclassificationanalysis;smal1andmedium-sizedenterprises;hierarchicaldecisionmaking;Received：2017-08-28引言中小企业的融资问题一直是制约其发展的重要原

7、因，信用评级对于企业融资成功率与融资成本至关重要。聂二保等£11提出了利用行业数据、公司所在地等多项客观数据进行信用评级，并给出了评分标准，认为特征选取方法可以有效防止虚假信息的岀现，但是并没有给出确切的信用评级算法。目前，虽然企业信用评级的方法众多，以多元统计分析最为岀色垃1。近年来，人工智能算法如聚类、支持向量机和决策树等方法被广泛应用到信用评估屮[3-6],效果显著，在很多情况下都拥有比多元统计分析方法更好的预测精度。鉴于以上原因，本文提出基于企业客观数据进行分类研究并将人工智能算法用于企

8、业信用评级的思路与方法，旨在针对客观真实数据，建立层次分类模型，从而达到多级分类的效果。一、客观数据信用评级的最终目的是衡量借款人(即债务人)违约风险的大小，给出其最佳的信用等级值。信用评级的依据主要有两个方面:偿债能力与偿债意愿。本文中偿债能力主要考虑行业影响、区域经济影响、企业注册资本规模、是否上市公司与企业用能作为评级关键因素，以上数据可以根据客观实际得到，与企业自身经营情况无关，故而无法造假。聂二保等Ill将企业用能数据加入进来主要考虑到两个原因：一是该数据能够客观反映生产型企业的经营情