风控报表公式详细说明

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1、风控报表公式详细说明1.报表界面风控报表界面菜单中选择“报表”-〉“风控报表”即可弹出风控报表界面：界面功能：1.选择基金名称；如果是货币基金；“价格编辑”按钮可用；如果为非货币基金，“价格编辑”按钮不可用；2.选择日期，时间段可以自由选择，最小可以是一天。报表数据为此时间段的数据。3.点击“生成报表”；将根据帐户类型（货币还是非货币）生成对应的报表；并显示进度；当生成报表完成，有文字提示“报表生成完毕！”。4.如果是货币基金，还可以进行债券手工价格编辑或者编辑买入收益率，点“价格编辑”将弹出如下界面在界面中可以对头寸集合中的债券品

2、种的价格进行编辑；价格范围[15，200]；价格和收益率可以互相换算，浅紫色背景为贴现券，贴现券的输入价格为全价，其他债券为净价。（互相换算方法：价格——）收益率：贴现券：myYield=myIMBond.GetYield(mBondDate,myPrice,Dirty_Price)’利用全价计算收益率其他券：myYield=myIMBond.GetYield(mBondDate,myPrice,Clean_Price)’利用净价计算收益率收益率——〉价格：myPrice=myIMBond.GetPrice(mBondDate,my

3、Yield)'全价贴现券：价格=myPrice'全价其他券先计算利息，用全价-利息=价格：myInterest=myIMBond.GetAccruedInterestNew(mBondDate)myPrice=myPrice-myInterest'净价）买入收益率列的增加是在2010年1月12号-2010年1月26号进行的，具体的文档见本文档附录1.头寸债券初始价格为空，需要手工输入；如果想使用会计估值净价对债券价格进行初始化，点击“设置会计估值净价”即可（此时没有价格的债券或者价格不合法的债券都将被初始化）。如果选上“覆盖已设定价

4、格”；则所有的债券价格都将被初始化。2.编辑价格完毕后需要点击“保存”才能将价格保存到数据库中（头寸集合中）；如果保存成功，将有文字提示“保存成功！”，价格可以为空。3.点击“关闭”按钮将价格编辑界面关闭；4.对于货币基金；每次生成报表时都会检测头寸集合中是否有债券品种信息；如果没有，将有提示；然后继续生成报表5.对于货币基金，每次生成报表时都会检测头寸集合中的债券价格信息；如果有的债券品种价格没有；将会有提示（如下图）；如果选择“是”；将弹出价格编辑界面，如果选择“否”，将继续生成报表。1.强债基金风险监控概览（蓝色为开发时实现方

5、法）1.1强债基金风险监控周报强债基金风险监控周报时间开始日期---截止日期整体久期⑴上周⑸整体久期(债券)⑵上周⑹利率及短债久期⑶上周⑺基金规模⑷上周⑻整体仓位　仓位(亿元)占净值比例(%)债券⑼仓位(亿元)/基金规模（即标号⑷）股票⑽同上　现金⑾同上一年内到期政府债券⑿同上⑴【整体久期】截止日期，整体久期,取值=资产明细2界面,“基金概览”选项卡中的“组合久期”⑵【整体久期(债券)】截止日期，债券头寸集合的久期，用单债券的修正久期*权重汇总⑶【利率及短债久期】获得截止日期债券头寸，从中筛选出国债、政策性金融债、央票+剩余期限在3

6、年内的其他债券，然后，用单债券的修正久期*权重汇总⑷【基金规模】取基金净资产=总资产-负债=头寸集合（ColATSecurityPosition.objColIncome）.IncomeTotal.Asset–头寸集合（ColATSecurityPosition.objColIncome）.IncomeTotal.Debt⑸-⑻【上周】日期取开始日期前一个自然日，公式同该行左边⑼【债券】债券头寸取金额（即净价*数量）后进行汇总取值等于”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得债券”市场金额(万)”汇总⑽【股票】股票头寸取金额（即净价

7、*数量）后进行汇总取值等于”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得股票”市场金额(万)”汇总⑾【现金】现金头寸取金额（即数量）后进行汇总取值等于”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得存款->活期存款->活期存款-深圳”的”市场金额(万)”(或”数量”)⑿【一年内到期政府债券】筛选出剩余期限在一年内到期的国债、政策性金融债、央票的头寸,汇总金额（净价*数量）取值等于”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得债券,过滤出符合上述条件的债券后，对”市场金额(万)”汇总注意：1)单个债券修正久期的计算用函数CalculateBondI

8、nf2)单个债券权重=ClsATSecurityHold.ShadowPrice*ClsATSecurityHold.HoldQty/帐户头寸净资产(.objColIncome.IncomeTotal.NetValue)3)净价*数量