最新河南电大《金融工程学》教学考一体化答案

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1、本文档是河南电大《金融工程学》教学考一体化题库，下载本文档后可利用Word文档中查找工具或Ctrl+F快捷键输入考题关键字查找答案。本人还有其他教学考一体化答案，敬请关注。第1-3章作业单选题（总分7.00）1.中长期国债期货的最初保证金是（B）美元A.2000B.3000C.4000D.10002.全球规模最大、历史最悠久的期货交易所是（D）A.东京交易所B.伦敦交易所C.纽约交易所D.芝加哥交易所3.空头方可以选择交割（A）债券进行交割A.最便宜的B.折中的C.零价的D.最贵的4.金融期货交易中大多数成交合约是

2、通过（B）交易结清的A.购置B.对冲C.折算D.抵充5.当远期合约的一方同意在将来某个确定的日期以确定的价格购买标的资产时，称为(D)A.空头B.单头C.双头D.多头代做QQ：23760345186.期货合约的实际交割比例大约是（B）A.15%B.3%C.9%D.1%7.新近交易者在期货市场“存活”平均寿命大约（A）个月A.6B.9C.2D.8多选题（总分54.00）1.远期交易分为（ABC）A.投机性交易B.金融性交易C.商业性交易D.政治性交易E.综合性交易2.投机商可分为（CDE）A.即日冲销者B.长线帽客C

3、.短线帽客D.部位交易者E.当日冲销者3.远期交易最常见品种是（AC）A.远期汇率B.即期汇率C.远期利率D.即期利率E.间期利率4.主要股票指数期货合约（ABCDE）A.标准普尔500指数期货B.金融时报100种指数期货C.纽约证券交易所综合指数期货D.日经225指数期货E.主要市场指数期货5.掉期安排有（ABC）A.即期对次日掉期B.今日对明日掉期C.明日对后日掉期D.今日对后日掉期E.即期对后日掉期6.国债期货市场的健全发展应具备的条件是（BCD）A.国民投资意识增强B.非管制的利率C.稳定的国债供给D.活跃

4、的国债二级市场E.通货膨胀压力较轻7.衍生工具可以划分为（BCDE）A.现货工具B.期货工具C.期权工具D.远期工具E.互换工具8.期货交易的特点有（ABCDE）A.标准化合约B.结束期货部位C.保证金与逐日结算D.组织严密的交易所E.清算所9.不合理的价格关系包括（BCE）A.同种期货在同种市场间的不合理价格关系B.同一市场、同一交割月的不同期货合约之间的不合理价格关系C.同种期货合约在不同市场之间的不合理价格关系D.同一市场、同种期货合约在同一交割月之间的不合理价格关系E.同一市场、同种期货合约在不同交割月之间

5、的不合理价格关系10.外汇头寸的计算对象包括（BCE）A.外汇贷款账户余额B.远期外汇买卖余额C.即期外汇买卖余额D.近期外汇买卖余额E.外汇存款账户余额11.远期合约定价的基本假设有哪些（ABCDE）A.市场是完全竞争市场B.市场参与者是财富的追求者C.市场参与者不会违约D.价格的不断调整使套利机会消失E.市场无摩擦12.期货合约结束部位的方式有（CDE）A.折价B.抵充C.冲销D.期货转现货E.交割13.根据交易对手数量，掉期交易分为（AE）A.制造掉期B.即期掉期C.远期掉期D.半纯粹掉期E.纯粹掉期14.外

6、汇市场的交易期限是（ABCDE）A.2个月B.一个月C.3个月D.6个月E.一年15.被作为商品的实物资产一般分为（ACDE）A.金属B.固定资产C.农产品D.能源产品E.不动产16.远期利率协议交易的币种有（BCDE）A.人民币B.欧元C.美元D.英镑E.日元17.期货交易的优势有（ABCD）A.交易成本低B.流动性强C.清算高效D.有杠杆效应E.灵活性强18.期货市场主要满足那种使用者的需求（ACD）A.避险的人B.破产重组的人C.投机者D.寻找未来价格的人E.寻找现价的人判断题（总分46.00）1.金融工程是

7、创造性地运用各种金融工具和策略来解决金融政策问题。（2.00分）错误2.买卖相同金额、相同货币、相同交割日货币的外汇交易叫做掉期。（2.00分）错误3.外汇市场上固定汇率制的崩溃，是金融期货孕育和产生的最直接原因。正确代做QQ：23760345184.套期保值的到期日与合约交割月份之间的时间越长，则基差风险越大。正确5.基差是某特定地点当前商品现货价格加上相同商品的期货合约价格。（2.00分）正确6.交割日的即期汇率高于双方商定的远期汇率，投机者买入即期外汇实现远期交割，可获投机利润。错误7.随着合约交割日的临近，

8、基差会逐渐扩大。（2.00分）错误8.经济主体为更好减少汇率变动带来的损失，将远期和即期、远期和远期结合在一起做外汇掉期交易。正确9.远期交易是一种长期签订合同。错误10.所有期货合约是通过现货交割或现金结算的方式结束部位。（2.00分）错误11.金融工具定价的分析过程中主要运用积木分析法。（2.00分）错误12.远期利率主要用来对远期利率头寸进行套期溢值。