2016年4月自考英语二(00015)串讲复习包过资料

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1、对两个时间序列A和B进行脉冲响应函数分析，在内生变量框里输入的次序不同（一次是AB,另一次是BA），通过eviews5.0得出的脉冲响应图的结果怎么会完全不一样？输入AB时得出的是A对B的一次冲击有很大响应，B对A的一次冲击没有什么响应；输入BA时得出的是A对B的一次冲击没什么响应，B对A的一次冲击有很大响应。哪位高手能解释一下这是什么原因？乔分解将所有影响的公共因素强加到你的VAR模型中的第一个变量中去，也就是说结果与你VAR模型中指定的变量秩序有关，你改变了秩序很正常的解决办法：定义脉冲时在IMPUSEDEFINITION项目中分解方法选择广义脉冲结果就不会因为模型中变量

2、指定秩序改变而改变了，也就是说结果与变量秩序无关。高人，能否详细解释一下geralizedImpulses和Cholesky-d.f.adjusted这两种脉冲响应的应用有什么不同？在哪种情况下应该使用geralizedImpulses，在哪种情况下又应该使用Cholesky-d.f.adjusted?不胜感激。Cholesky-d.f.adjusted实际上是运用乔分解时，当是小样本时，在估计残差的协方差估计时进行了修正（高第2版P310）也就是说它实际上是修正过的乔分解（主要征对小样本进行修正），它进行脉冲时同样存在乔分解的问题：脉冲与秩序有关而广义脉冲分解法其结果与秩序

3、无关，它是为了避免乔分解结果与秩序有关而采用的另外一种分解方法，对样本无什么要求，只要你建立的VAR/SVAR模型稳定即可！请问只有对平稳序列才能建立VAR模型吗？看了一些教材，好像说法不一。如果有序列LnY和LnX，它们是非平稳序列，但是一阶差分后平稳，此时能否对原序列进行VAR分析以及脉冲响应和方差分解分析？如果只有平稳序列才能进行VAR预测的话，对于取了差分之后的序列，应该如何解释经济含义呢？如GDP/、能源消费量等。1、只有平稳才能建VAR模型，但有特例，就是涉及到一些变量是如增长率，由于种种原因，如数据太少，或其他原因，ADF检验没通过，但也可以算作平稳，视情况而定

4、。2、差分后的变量建立的模型，其经济含义只能是差分后的，比如GDP你就只能说是GDP增长或增长率与其他变量的关系。3、非要建立原始变量（GDP）的VAR模型的话，应该建立误差修正的向量自回归模型，要求协整。建立VAR模型并没有对序列有什么要求，不过要想进行脉冲与方差分解的话，则要求所建立的VAR模型是稳定的（而不是序列平稳），也就是VAR模型的AR根均小于1（在单位园内），考虑到VAR系统平稳，所以应在建立模型时用平稳序列（这就是有的书上要求平稳序列，有的不要求平稳序列），否则难以达到所有AR根均小于1这个严格的要求，当然你构建VAR不进行脉冲与方差分解就无所谓了（序列平稳与

5、否就无所谓了，反正是一个不稳的VAR就是了），不过建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，那就是吃饱了撑的，没事做找事做了，浪费时间，倒不如休息休息下。我现在遇到的情况是：原序列是非平稳，一阶差分后平稳。使用原序列建立VAR模型，模型稳定，即AR均小于1，这样的话进行脉冲响应分析时，曲线均呈发散状态。不知道如何是好啊~~~你如果不差分建立的VAR是稳定的，就无需差分，不稳定就考虑差分脉冲分析可以发散呀，没有讲非得收敛呀，发散说明冲几击越来越大呀,正常呀只要协整即可解释长期关系。脉冲响应是短期关系，所以处理数据只是为了更好得说明问题，处理数据的方法相同，趋势相同，所

6、以解释结果是一致的。VAR模型不需要序列稳定脉冲响应函数和方差分解是基于VAR模型的。多个非平稳同阶单整序列存在协整关系时，就可以直接对非平稳的序列进行格兰杰因果检验。脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲，另一个变量的变化。横轴是时间，纵轴是累积效应。所以纵轴并不是楼主所说的那些，而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。格林书上的写法可是和张晓彤等数的写法不一样啊，格林的意思是冲击是针对初期均衡值的差，其他书的意思是针对上期的增加量~~~脉冲响应函数分为累计函数和非累计两种，其图示并不相同，这一点最简单的用EVIEWS就能看出来。最关键的是，得到的脉冲相应函数值是什么—

7、—脉冲响应图显示的就应当是这个函数值吧？如果把原序列VAR写成VMA，那么这个函数应当是内生变量y（的滞后各期）对扰动u的偏导数——所以可以理解为变动或差。我感觉如果是非累积的响应图，纵轴代表被解释变量（内生变量）的变动值；如果是累积响应图，纵轴代表被解释变量的累积变动值。横轴表示冲击产生之后的期数。我用Eviews估计的var，其系数估计结果为负，但是Eviews作出的脉冲响应图是正的，这是为什么？具体的估计结果和图在附件，还请大家帮我解决下问题吧，谢谢：）脉冲响应是指给某个变量一个正的单位脉冲，另一