2016年4月自考英语二(00015)串讲复习包过资料

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1、对两个时间序列A和B进行脉冲响应函数分析,在内生变量框里输入的次序不同(一次是AB,另一次是BA),通过eviews5.0得出的脉冲响应图的结果怎么会完全不一样?输入AB时得出的是A对B的一次冲击有很大响应,B对A的一次冲击没有什么响应;输入BA时得出的是A对B的一次冲击没什么响应,B对A的一次冲击有很大响应。哪位高手能解释一下这是什么原因?乔分解将所有影响的公共因素强加到你的VAR模型中的第一个变量中去,也就是说结果与你VAR模型中指定的变量秩序有关,你改变了秩序很正常的解决办法:定义脉冲时在IMPUSEDEFINITION项目中分解方法选择广义脉冲结果就不会因为模型中变量

2、指定秩序改变而改变了,也就是说结果与变量秩序无关。高人,能否详细解释一下geralizedImpulses和Cholesky-d.f.adjusted这两种脉冲响应的应用有什么不同?在哪种情况下应该使用geralizedImpulses,在哪种情况下又应该使用Cholesky-d.f.adjusted?不胜感激。Cholesky-d.f.adjusted实际上是运用乔分解时,当是小样本时,在估计残差的协方差估计时进行了修正(高第2版P310)也就是说它实际上是修正过的乔分解(主要征对小样本进行修正),它进行脉冲时同样存在乔分解的问题:脉冲与秩序有关而广义脉冲分解法其结果与秩序

3、无关,它是为了避免乔分解结果与秩序有关而采用的另外一种分解方法,对样本无什么要求,只要你建立的VAR/SVAR模型稳定即可!请问只有对平稳序列才能建立VAR模型吗?看了一些教材,好像说法不一。如果有序列LnY和LnX,它们是非平稳序列,但是一阶差分后平稳,此时能否对原序列进行VAR分析以及脉冲响应和方差分解分析?如果只有平稳序列才能进行VAR预测的话,对于取了差分之后的序列,应该如何解释经济含义呢?如GDP/、能源消费量等。1、只有平稳才能建VAR模型,但有特例,就是涉及到一些变量是如增长率,由于种种原因,如数据太少,或其他原因,ADF检验没通过,但也可以算作平稳,视情况而定

4、。2、差分后的变量建立的模型,其经济含义只能是差分后的,比如GDP你就只能说是GDP增长或增长率与其他变量的关系。3、非要建立原始变量(GDP)的VAR模型的话,应该建立误差修正的向量自回归模型,要求协整。建立VAR模型并没有对序列有什么要求,不过要想进行脉冲与方差分解的话,则要求所建立的VAR模型是稳定的(而不是序列平稳),也就是VAR模型的AR根均小于1(在单位园内),考虑到VAR系统平稳,所以应在建立模型时用平稳序列(这就是有的书上要求平稳序列,有的不要求平稳序列),否则难以达到所有AR根均小于1这个严格的要求,当然你构建VAR不进行脉冲与方差分解就无所谓了(序列平稳与

5、否就无所谓了,反正是一个不稳的VAR就是了),不过建立一个不稳定的VAR,由于不能进行脉冲与方差分解,那就是吃饱了撑的,没事做找事做了,浪费时间,倒不如休息休息下。我现在遇到的情况是:原序列是非平稳,一阶差分后平稳。使用原序列建立VAR模型,模型稳定,即AR均小于1,这样的话进行脉冲响应分析时,曲线均呈发散状态。不知道如何是好啊~~~你如果不差分建立的VAR是稳定的,就无需差分,不稳定就考虑差分脉冲分析可以发散呀,没有讲非得收敛呀,发散说明冲几击越来越大呀,正常呀只要协整即可解释长期关系。脉冲响应是短期关系,所以处理数据只是为了更好得说明问题,处理数据的方法相同,趋势相同,所

6、以解释结果是一致的。VAR模型不需要序列稳定脉冲响应函数和方差分解是基于VAR模型的。多个非平稳同阶单整序列存在协整关系时,就可以直接对非平稳的序列进行格兰杰因果检验。脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲,另一个变量的变化。横轴是时间,纵轴是累积效应。所以纵轴并不是楼主所说的那些,而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。格林书上的写法可是和张晓彤等数的写法不一样啊,格林的意思是冲击是针对初期均衡值的差,其他书的意思是针对上期的增加量~~~脉冲响应函数分为累计函数和非累计两种,其图示并不相同,这一点最简单的用EVIEWS就能看出来。最关键的是,得到的脉冲相应函数值是什么—

7、—脉冲响应图显示的就应当是这个函数值吧?如果把原序列VAR写成VMA,那么这个函数应当是内生变量y(的滞后各期)对扰动u的偏导数——所以可以理解为变动或差。我感觉如果是非累积的响应图,纵轴代表被解释变量(内生变量)的变动值;如果是累积响应图,纵轴代表被解释变量的累积变动值。横轴表示冲击产生之后的期数。我用Eviews估计的var,其系数估计结果为负,但是Eviews作出的脉冲响应图是正的,这是为什么?具体的估计结果和图在附件,还请大家帮我解决下问题吧,谢谢:)脉冲响应是指给某个变量一个正的单位脉冲,另一

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