金融风险管理选择题及答案汇总

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1、第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（d　）A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求第2题资产证券化的作用在于（　d）A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（　b）A．社团存款B．个人存款C．中小企业存

2、款D．集团公司存款第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（　c）A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（b　）A．机构准入B．市场准入C．高级管理人员准入D．运营准入第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（c　）A．标准法B．基本指标法C．内部模型法D．高级计量法第7题进行（　c）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A．情景分

3、析B．压力测试C．融资渠道管理D．应急计划第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（　c）A．管股东、管风险、管效益、提高透明度B．管法人、管经营、管风险、提高透明度C．管法人、管风险、管内控、提高透明度D．管股东、管经营、管内控、提高透明度第9题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（b　）A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿第10题在内部评级法初级法下合格净额结算不包括（d　）A．表内净额结算B．回购交易净额C

4、．场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算D．表外净额结算第11题《巴塞尔新资本协议》通过降低（a　）要求，鼓励商业银行采用（　）技术。A．监管资本，高级风险量化B．经济资本，高级风险量化C．会计资本，风险定性分析D．注册资本，风险定性分析第12题在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　b）A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMEL分析系统D．51ts系统第13题下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（　d）A．存货周转率变小B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组

5、合的证据C．流动资产比例大幅下降D．业务性质变化第14题银行可以通过（　c）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A．缺口分析B．情景分析C．压力测试D．敏感性分析第15题商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生（b　）A．数据风险B．模型风险C．误判风险D．缺失风险第16题商业银行的核心一级资本充足率不得低于（　b）A．5%B．4%C．6%D．7%第17题操作风险资本计量方法中风险敏感度最高的是（c　）A．标准法B．替代标准法C．高级计量法D．内部评级法第18题如果一家国内商业银行当期的贷款

6、资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为l5亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（　b）A．75%B．125%C．115%D．120%第19题预期损失率的计算公式是（a　）A．预期损失率=预期损失／资产风险暴露B．预期损失率=预期损失／贷款资产总额C．预期损失率=预期损失／风险资产总额D．预期损失率=预期损失／资产总额第20题中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面（d　）A．不良贷款清收转化情况B．新

7、发放贷款质量情况C．新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D．以上都是第21题以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是（　a）A．信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂一好处协助骗贷B．2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C．未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷D．金融机构重前台、轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失第22题商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的（a　）类别A．内部流程因素B．系统缺陷因素C．人员因素D．外部事件因素第23题商业

8、银行采用高级风险量化技术面临（　c）A．法律风险B．市场风险C．模