利率市场化对商业银行业的影响及应对策略

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2、及应对策略摘要:我国从2004年10月29日起上调金融机构存贷款基准利率，并放宽人民币贷款利率浮动区间，首次允许人民币存款利率下浮，是稳步推进利率市场化改革迈出的重要一步。根据货币政策取向和贷款风险等因素，合理确定贷款利率，提高信贷资金的配置效率，是商业银行经济生活中的一件大事，为此利率市场化对商业银行业务经营的影响,以及商业银行将在存贷款定价以及风险管理方面如何应对,已成为商业银行亟待研究和解决的课题。下面就利率市场化对商业银行业的影响以及如何应对利率市场化这一课题，谈一些本人的看法。关键词:利率市场化影响商业银行应对策略一、利率市场化对我国商业银行带来的影

3、响利率市场化为我国商业银行创造良好发展机遇，利率市场化改革可以为我国商业银行创造良好的经营环境，可以扩大商业银行的经营自主权，可以促进商业银行从粗放的经营模式向集约化经营转变，可以降低金融风险和促进金融创新，从而提升我国商业银行的国际竞争力。利率市场化会改变银行业的竞争方式。在利率市场化之前，商业银行的存贷利率一般由中央银行严格管制，商业银行本身既没有必要也不允许为其资金产品定价。在这种情况下，商业银行之间的竞争是趋同化的，非价格竞争成为主要竞争手段。利率市场化以后，商业银行可以根据不同的产品特点、资金成本、竞争策略、客户价值、风险程度和目标利润进行自主定价，

4、银行的竞争方式由原来的非价格竞争转变为价格竞争，是否具有科学合理定价的能力就成为商业银行能否获得竞争优势的一个十分关键的因素。利率市场化可以促进商业银行经营行为的变革。利率市场化改变了以往在利率管制条件下商业银行预算的软约束，有益于落实商业银行的经营自主权，进一步确立银行的自主经营地位，真正做到“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”同时利率市场化会使银行间、乃至金融业间的竞争更加激烈，只有银行的预算约束，强内部风险、成本控制制度健全，定价科学合理，才能适应利率市场化。这将促进银行的经营机制发生根本性变革。利率市场化有利于降低金融风险。在利率市场条件下，商业

5、银行可以通过预测市场趋势建立负债组合，提高主动负债比重，对利率水平做出控制并及时调整，通过差别定价，利用风险补偿机制获取更多利润；也可以利用利率的价格杠杆作用使一些效率低的项目知难而退，从而达到降低金融风险的目的。二、利率市场化为我国商业银行带来的挑战我国加入世贸组织后，留给中资银行的过渡期将尽，而能否按照市场化方式运作银行资金是中资银行能否在未来取胜的重要因素之一。利率市场化犹如一把“双刃剑”，在给我国商业银行带来发展机遇时，它又加大商业银行面临的风险，为我国商业银行带来了挑战。利率市场化将使中资商业银行传统的以存贷利差为主要来源的赢利模式受到冲击和挑战。虽

6、然目前我国存贷利差水平并不低，但商业银行的赢利水平却并不高，说明我国商业银行的赢利模式主要依赖于传统存贷业务的利差收入。利率市场化会从两个方面对商业银行的存贷利差收益产生影响：一是在存款市场上的激烈竞争使存款利率上升，资金成本将加大；二是在贷款市场上的激烈竞争会导致对优质客户的贷款利率趋于下降，存贷款利差逐步缩小成为必然趋势。特别是在过渡期内，作为赢利主要来源的实际利差缩小，资产质量短期内难以根本改善的情况下，如果不能有效降低经营成本，预计商业银行的财务状况可能进一步恶化，甚至可能出现行业性的利润滑坡。市场化改革导致利率风险使利率管理的难度加大。利率风险是市场

7、化为商业银行带来的最直接的问题。它是指在一定时期内由于利率的变化和资产负债期限的不匹配，给商业银行带来净利息收益损失的可能性。目前商业银行经营中面临的利率风险主要有以下表现：利率敏感性缺口风险、利率结构风险和客户选择利率风险。利率敏感性缺口风险即成熟期不匹配风险，它是指在某一时期内银行需要重新调整利率的资产与需要重新调整的负债数量不相等。两者存在一定缺口时，银行再吸收存款或再贷款时所蒙受的利率风险。从我国目前的现状来看商业银行的存贷款期限是严重失衡的，存款中定期存款和储蓄占了相当的比重，而贷款中短期贷款则占了绝大多数，这表明我国银行业的利率敏感性资产大于利率敏

8、感性负债，利率风险的暴露部位偏大在市场