异方差分析实验报告

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1、异方差性分析实验报告班级：统计二班学号：姓名：刘娟实验时间：2012-11-14实验地点：80608实验目的：1.掌握异方差性的检验与修正方法；2.熟悉并掌握Eviews软件的基本操作，学会运用Eviews软件进行异方差性的检验以及修正。实验过程：1.打开Eviews软件，点击工具栏【File】→【Open】→【ForeignDataAsWorkfile】，打开Excel数据文件,具体见附录；2.在命令窗口输入相关命令，用普通最小二乘法估计模型，系统输出分析结果；3.用图形法进行异方差检验，点击工具栏【

2、Proc】→【GenerateSeries】，弹出对话框，输入相关命令，系统生成残差平方序列；点击工具栏【Quick】→【Graph】→【Scatter】，弹出对话框，输入相关命令，系统输出残差平方对解释变量x的散点图；4.采用G-Q检验，进行进一步的统计检验，点击工具栏【Proc】→【SortCurrentPage】→【SortWorkfileSeriess】，对解释变量x样本取值排序；构造子样本区间，建立回归模型；5.用White方法检验模型是否存在异方差，根据步骤2的估计结果，点击工具栏【View

3、】→【ResidualTests】→【Heteroskedasticity】，系统输出White检验结果；6.模型存在异方差，采用加权最小二乘法对模型进行修正，消除异方差，并估计参数，得出修正后的模型。实验过程：1.用普通最小二乘法估计模型注解：普通最小二乘法估计结果如下：y704.82370.x(1.126)(19.92)2R0.,D.W.1.6932,F396.8615,RSS2.用图形法进行异方差检验注解：上图为残差平方e对解释变量x的散点图。由图可以大致看出残差平方e随解释变量x的变动呈增

4、大趋势，因此，模型可能存在异方差。是否确实存在异方差，需要进一步检验。3.用G-Q方法进行异方差检验将解释变量x样本排序后，除去序列中间大约7个观测值，并将剩下的24个观测值划分为样本容量各为12的较小的和较大的子样本。分别对两子样本进行普通最小二乘回归，结果如下：子样本1：y3626.3850.x0.99731.90721R0.26671,RSS子样本2：y1052.8530.x0.6299319.05243622R0.,RSSRSS13975155根据G-Q检验得：F22.5529，在显著性

5、水平0.05下，查F表1RSS5474137得临界值F0.0510,102.97，不拒绝两组子样方差相同的假设，但在显著性水平0.10下，查F表得临界值F0.1010,102.32，大于2.5529，拒绝原假设。4.用White方法检验模型是否存在异方差根据White检验中辅助函数的构造，辅助函数为：exx22i012i经估计出现White检验结果，如下表所示：22注解：由上表可知，nR6.3092。在显著性水平0.05下，查分布表得，2220.055.9915，小于nR6.3

6、092，因此拒绝原假设，表明模型存在异方差。5.用加权最小二乘法对模型进行修正分别选用权数：,,111x2123xx3经估计检验，发现用权数1x的效果比较好。2注解：上表为用加权最小二乘法估计的模型White检验结果。由上表可以看出，2nR3.386495，在显著性水平0.05下，查分布表得，220.055.9915，大于2nR3.386495，因此接受原假设，表明模型不存在异方差。注解：上表为修正后的回归分析结果，修正后的模型为：y836.84100.x1.26517.5722R0.9294

7、39,表明模型拟合度较好，同时，从模型中可以看出可支配收入每增加1元，消费性支出平均每增加0.元。附录：各地区城镇居民平均每人消费性支出和可支配收入(2010年)地区消费性支出y可支配收入x地区消费性支出y可支配收入x北京19934.4829072.93湖北11450.9716058.37天津16561.7724292.6湖南11825.3316565.7河北10318.3216263.43广东18489.5323897.8山西9792.6515647.66广西11490.0817063.89内蒙古13

8、994.6217698.15海南10926.7115581.05辽宁13280.0417712.58重庆13335.0217532.43吉林11679.0415411.47四川12105.0915461.16黑龙江10683.9213856.51贵州10058.2914142.74上海23200.431838.08云南11074.0816064.54江苏14357.4922944.26西藏9685.5414980.47浙江17858.227