基于灰色关联分析的供应链信用风险评估方法

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1、基于灰色关联分析的供应链信用风险评估方法审财经纵览U财政金融基于灰色关联分析的供应链信用风险评估方法谭蓉瞿虎林摘要:供应链信用风险评估是一项非常复杂的系统工程，现有的决策模型又往往不能够同时兼顾主观和客观，有时又忽略了指标之间的内在关联。本文针对此类问题，根据煽理论，采用一种主客观相结合的结构煽权法。然后引入灰色关联分析对面向供应链金融的融资企业信用风险进行评估，加强了评估的整体性。关键词:灰色关联分析;供应链;信用风险;评估一、权重测定方法等级为l、2、3、4、5，数字的大小说明该评估目标在其中某一指标的如何更好的进行权莹的测定是必须要解决的问题。

2、在权重方法测定的研表现，数值越大表示表现的水平越好。设评估指标有m个，选取专家k究中，很多学者进行了大量的研究，其中具有代表性和可行性的方法是结构人(本文默认选取专家的学识水平、相关经验上的水平都是相同的)，'腐权法。程启月(2010)口]根据腐理论提出了一种主客观相结合的权重确定则根据专家的评分可对所评估的每个目标构成一个mxk的评分矩阵Ao方法，其基本指导思想是将采集专家意见的德尔菲专家调查法与模糊分析法(2)对比矩阵的构建相结合，形成;典型排序;按照给定的煽决策公式进行精值计算、;盲度;灰色关联分析的首要条件是选择一个参考数列，设所评

3、估目标结果分析，并对可能产生潜在的偏差数据统计处理，根据主客观结果加权平均值对应的最优评估指标集F*=[f;，J;，…，J;]，其中f:表示第k个指标的方法测定了最后的权重，这种方法保留了主观方法的可说明性的同时又强的最优值，k=1，2、…m。其中，几表示第n个企业在第m个指标的平均调了数学方法在逻辑上的重要性，本文权重的测定方法将引用结构惰权法。1>.句..+α，评估傻，几-ml耐kmk;将最优指标集与对比矩阵合并，形(1)专家意见收集及排序矩阵的形成首先选定专家组成员，对专家发放指标体系权重视ú定反馈表，每位专家成一个新的矩阵。采取德尔菲法的规定

4、和程序，对每个指标的重要性进行排序，重要性由1-(3)指标值的规范化处理N。现有N个专家对M个指标进行重要性排序，其中al1表示第一个专家对在评判指标里通常有不同的量纲以及数量纲，因此一般不能进行直第一个指标重要性排序，其数值(!-m)由小到大表示重要性的逐渐降低，接比较，为确保结果的可靠性，需要对上述指标进行规范化处理。同理a，表示第1个专家对第m个指标重要性排序，a=表示第n个专家对mm设第k个指标的变化区间为[f;,J’2].J;为第k个指标在所有被评个指标重要性排序，根据最后的排序形成典型排序矩阵A。估融资企业中的最小值，J.且为第k个指标在

5、所有被评估企业中的最大值，(2)偏差度的纠正那么可以采用下式将上式中的指标数值转换成无量纲值C~E(0,1)0C~由于每位专家由于所出的工作或研究领域不间，对每个指标的认识=仁斗，i=1、2…川=1、2…m，由此矩阵D'转换成矩阵C程度也不同，因此所形成的数据会产生一定的偏差，为了降低偏差的程JhZ-;度和不确定性，需要将上式的数据进行偏差度的纠正。对上一节的排序f:f~…f~lC;C;C;l矩阵进行转化，定义排序转化的隶属度函数为:D'二If;f;...f~1:C=IC:C~…C~IF(αm.)=-ηP.(αmo)lnp.(αm

6、o)其中，P.(a)=匕旦旦，取η=一一，将p.(a.)=巳旦旦momLf~f;f:.JLC~C;...C:.J-1吁In(t-1)';;r;-m.’t-1(4)计算综合评估结果In(t-αmo)可=一一一一代人公式并化简求得0__一一一一一，本文将OmoIn(t-1)’;---;,，~，~-，..~vm.In(t-1)根据灰色系统理论，将C*[C;，可，;'，c;]作为参考数列，将C【c~，码，…，C~]作为最优的对比数列，用关联分析法求的第z个企称为α阳对应的隶属度函数值，取t=m+2，当指标的最大数为4时，t业第k个指标与第

7、k个最优指标的关联系数8，(k)，即:=600=为专家排序数a??的隶属度，称Bm.为隶属度矩阵。m视n个专家X才第k个指标(k=I，2，…m)的;话语权;相同，即计算叫c:-c~I+pmaxmaxIc:-c~Ii(k)，~.~iIn个专家对第k个指标的;一致看法;称为平均认识度，记作战;将专家Ic:-c~I+pmaxmaxIc:-c;I对第k个指标在认知方面的偏差称为;认知偏差度记作c，;p为分辨系数，一般取O.5,pE(0，1)。由关联计算方法可以得到关联矩阵E:令B，=(0;+0日+…+化，-n8,(l)8,(2)8,(m)lα=I~([皿(0

8、仇惋比;ι..ω,比ω0川.8h.)-乌叩]+[mi世inE=I82(1)8(2)...82(m)22定义n