【掘金周刊：冷数据贴热政策 林玉伟 半年线遇小抵抗521】 - 副本

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1、￥国信证券--财富管理中心￥让您的投资更有高度--林玉伟￥国信证券--财富管理中心￥一、掘金策略周报冷数据贴热政策半年线遇小抵抗--林玉伟2012年5月21日掘金周刊总第161期四维体系十五因子趋好5+适中7+趋坏3（经济数据越差，政策预期越强）决定因素外盘：欧美股市与期市暴跌；希腊退出欧元区风险仍存趋势预判风险收益风险收益比小于1:1.5大盘走势大盘震荡，略有企稳（周涨幅在-1.5%与+1.5%间）仓位配置股票仓位7成（逢低加仓；不宜迅速满仓；耐心）其他品种做多：分批逢低可配置ETF或蓝筹做空：可融券做空破位股，及股指（股指、债券、ETF、回

2、购…）热点行业高铁建设高送转概念节能环保新三板概念精选个股中珠控股600568东湖高新600133中恒集团600252万邦达300055国元证券000562晋亿实业601002以上个股，仅供参考，不作跟踪，买者自负。切记，切记！￥国信证券--财富管理中心￥二、掘金基金持仓三、掘金技能提升量化投资策略1·量化选股--估值法、趋势法和资金法三大类2·量化择时--我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关3·股期套利---包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。4·商期套利--不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利

3、区间。5·统计套利--利用证券价格的历史统计规律进行套利6·期权套利--包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利等。7·算法交易--又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，使用计算机程序来发出交易指令。8·资产配置--比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。四、掘金风险警示交易提示风险控制*经济数据与欧洲政治问题的突袭！短期震荡，中线仍看好。*退市政策出台下的绩差股要规避Winner一家之言有纰漏上善若水慎始终