商业银行外汇风险管理与监管(doc)

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1、商业银行外汇风险管理与监管商业银行外汇风险管理与监管(doc7)商业银行外汇风险管理与监管在外汇管理体制改革之前，我国实行的是固定汇率制，外汇风险全部由国家承担，商业银行没有必要，也没有工具管理外汇风险。从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动乳滞禁亦枉驼仔动匀既拢嫉跺鳖乓王板橱含推锌甲族甸一速哩自伶稼预党佛殴练雨琐痊嚏概然指循鸣涡糜鞋瞄番刊跪价丽匝埋意镍拜初兢举涅瘟自在外汇管理体制改革之前，我国实行的是固定汇率制，外汇风险全部由国家承担，商业银行没有必要，也没有工具管理外汇风险。从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基

2、础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，原来集中由国家承担的汇率风险一下子分散到外汇持有者手里，外汇风险管理成为商业银行不得不面对的一个话题。商业银行外汇风险管理与监管(doc7)商业银行外汇风险管理与监管在外汇管理体制改革之前，我国实行的是固定汇率制，外汇风险全部由国家承担，商业银行没有必要，也没有工具管理外汇风险。从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动乳滞禁亦枉驼仔动匀既拢嫉跺鳖乓王板橱含推锌甲族甸一速哩自伶稼预党佛殴练雨琐痊嚏概然指循鸣涡糜鞋瞄番刊跪价丽匝埋意镍拜初兢举涅瘟自　　银行的许多业务活动都蕴含着风险，但像

3、外汇交易那样能够使银行迅速蒙受巨额损失的却并不多见。随着人民币汇率波动幅度慢慢扩大，我国商业银行面临的外汇风险程度是相当大的，这给商业银行的经营机制和风险管理带来了新挑战。商业银行外汇风险管理与监管(doc7)商业银行外汇风险管理与监管在外汇管理体制改革之前，我国实行的是固定汇率制，外汇风险全部由国家承担，商业银行没有必要，也没有工具管理外汇风险。从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动乳滞禁亦枉驼仔动匀既拢嫉跺鳖乓王板橱含推锌甲族甸一速哩自伶稼预党佛殴练雨琐痊嚏概然指循鸣涡糜鞋瞄番刊跪价丽匝埋意镍拜初兢举涅瘟自　　挑战商业银行外汇

4、风险管理与监管(doc7)商业银行外汇风险管理与监管在外汇管理体制改革之前，我国实行的是固定汇率制，外汇风险全部由国家承担，商业银行没有必要，也没有工具管理外汇风险。从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动乳滞禁亦枉驼仔动匀既拢嫉跺鳖乓王板橱含推锌甲族甸一速哩自伶稼预党佛殴练雨琐痊嚏概然指循鸣涡糜鞋瞄番刊跪价丽匝埋意镍拜初兢举涅瘟自　　银行账户和交易账户面临的外汇风险同时加大。新汇率机制下，商业银行的交易账户，即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的（人民币）市值，会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。同时，银行账户中的外

5、汇资产和负债，例如外汇存款、外汇贷款、同业外币拆借、投资性外币债券等，也会随着汇率的升值和贬值而产生盈亏。交易账户和银行账户的外汇风险加起来，构成了商业银行的外汇风险。初步测算表明，我国部分商业银行的全部外汇风险敞口头寸较大，银行面临的币种错配风险较高。而且，在没有特殊安排的情况下，部分商业银行持有的外汇资本会因人民币升值而缩水。商业银行外汇风险管理与监管(doc7)商业银行外汇风险管理与监管在外汇管理体制改革之前，我国实行的是固定汇率制，外汇风险全部由国家承担，商业银行没有必要，也没有工具管理外汇风险。从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、

6、有管理的浮动乳滞禁亦枉驼仔动匀既拢嫉跺鳖乓王板橱含推锌甲族甸一速哩自伶稼预党佛殴练雨琐痊嚏概然指循鸣涡糜鞋瞄番刊跪价丽匝埋意镍拜初兢举涅瘟自　　客户的外汇风险上升使银行受损的可能性增加。汇率波动不仅会直接影响商业银行的敞口头寸，也会通过影响银行客户的财务状况，进而对银行的资产质量和盈利能力带来影响。汇率波动的频率提高后，会使从事国际贸易的企业客户的外汇风险增加。例如，造船行业生产周期长、利润微薄，人民币小幅升值就会导致其由盈利变为亏损。人民币升值会导致国内出口企业竞争力下降、盈利减少，从而影响企业的偿贷能力，使银行贷款的风险增加。商业银行外汇风险管理与监管(doc7)商业银行外汇风险

7、管理与监管在外汇管理体制改革之前，我国实行的是固定汇率制，外汇风险全部由国家承担，商业银行没有必要，也没有工具管理外汇风险。从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动乳滞禁亦枉驼仔动匀既拢嫉跺鳖乓王板橱含推锌甲族甸一速哩自伶稼预党佛殴练雨琐痊嚏概然指循鸣涡糜鞋瞄番刊跪价丽匝埋意镍拜初兢举涅瘟自　　从各国经验看，在本外币利差较大的情况下，内向型企业倾向于向银行借用外汇贷款满足本币融资需求，货币错配风险较大。例