数据驱动下的代价敏感信用评估研究进展

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1、数据驱动下的代价敏感信用评估研究进展//.paper.edu.cn-1-中国科技论文在线数据驱动下的代价敏感信用评估研究进展#李华雄，周献中*基金项目：国家自然科学基金（71201076,71171107），教育部博士点新教师基金项目（20120091120004）作者简介：李华雄（1977-），男，讲师，主要研究方向：粗糙集理论方法、数据驱动型决策;周献中（1962-），男，教授，主要研究方向：粗糙集理论、智能信息处理、系统工程理论及应用等（南京大学工程管理学院）5摘要：数据驱动型信用评估是加强信用风险管理和防范系统性金融风险的重要手段。近年来，随着全球金融危机的持续发酵

2、和互联网大数据分析的不断发展，如何利用数据分析技术从海量数据中发现可用于有效评估企业信用的知识，以防范金融风险正成为金融与信息领域学者们关注的热点。针对该主题综述了数据驱动型代价敏感信用评估的问题背景、代价敏感学习与代价敏感决策粗糙集方法的研究进展及其在信用评估中的应用，探讨了代价敏感决策粗糙10集在信用评估中应用的未来工作。关键词：计算机应用技术；数据驱动；信用评估；代价敏感；决策粗糙集中图分类号：TP.18Data-DrivenCost-SensitiveCreditAssesment:7>

3、lofManagementandEngineering,NanjingUniversity,Nanjing210093)Abstract:Data-drivencreditassesmentisofgreatimportancetopreventfinancialrisksandenhancethemanagementoffinancedevelopment.Inrecentyear,data-drivencreditassesmentreceivedmuchattentionduetotheglobalfinancialcrisisandthefastdevelopmen

4、tofmoderndata20analysistechnology.Inthispaper,wepresent

5、tisprospected.Keywords:computerapplicationtechnology;data-driven;creditassesment;cost-sensitive;25decisiontheoreticroughset0引言自2007年春季开始，以美国新世纪金融公司申请破产保护为发端的美国“次贷危机”的日益蔓延，引发了全球范围的金融海啸，紧随其后2009年末开始的“欧债危机”愈演愈30烈，严重拖累了世界经济的发展，引起了全球金融界、政府界、学术界对如何防范系统性金融风险的思考[1]。从这次金融危机的诱因来看，信用风险管理的严重缺失是引发国际金融海

6、啸的一个重要原因，金融危机本质上是一种信用危机。在经济快速发展的过程中，如何正确实施信用风险评估、加强信用风险管理是有效防范金融风险需解决的重要课题[2-4]。尽管我国对此次金融危机具有一定的抵御能力，但在经济全球化的背景下，危机也映射35出我国金融市场存在的相同隐患。近年来，我国商业银行信贷产业快速发展，贷款规模总体趋势不断扩大，消费信贷产业以巨大的市场潜力和较高的预期收益成为金融市场竞争的热点，各商业银行均把发展消费贷款作为重要的发展战略。然而目前我国对个人信用评估尚缺乏系统科学的方法，在对客户的信用风险进行评估和决定是否发放贷款时，主要依据授信机//.paper.ed

7、u.cn-2-中国科技论文在线构的信贷人员进行主观判断，确定是否给予某个消费者一定的信用消费权利，系统化、科学40化的信用评估方法尚未建立[5]。这种主观评价方法的缺点显而易见：首先，主观性较强，难以客观全面地反映借贷者的信用风险；其次，依靠有限信贷评估人员对日益增长的借贷者群体进行信用风险评估将增加风险控制的成本。个人信贷业务具有单笔业务交易量小、业务数量多、包含海量数据的特征，个人消费信贷的快速增长与现有较落后的信用风险管理手段之间的矛盾日益显现，迫切要求商业银行建立与消费信贷增长相适应的信用风险评估方法。45