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1、用于欺诈检测的一种代价敏感决策树方法YusufSahinSerolBulkan:EkremDumanc：DepartmentofElectrical&ElectronicsEngineering,MarmaraUniversity,Kadikoy,34722Istanbul,Turkey11DepartmentofIndustrialEngineering,MarinaraUniversity,Kadikoy,34722Tstanbul,TurkeyDepartmentofIndustrialEngineering,Ozy
2、egin,Cekmekoy,34794Istanbul,Turkey关键词：代价放感建模信用卡欺诈检测决策树分类可变误分类代价摘要：随着信息技术的发展，欺诈行为遍布世界各地，这导致了巨人的经济损失。虽然诸如CH1P&P1N等欺诈预防机制己经被开发应用于信用卡系统，但这些机制并不能阻止一些最常见的欺诈类型，比如在虚拟P0S机上的信用卡欺诈使用，或者是所谓的在线信用卡欺诈邮购。所以，欺诈检测成为了一种必不可少的工具，并JT可能是阻止此类欺诈类型的最佳方法。在此次研究屮，捉出了一种全新的代价敏感决策树方法，它将在每个非叶节点选择
3、分裂属性时最小化课分类代价之利其在现实世界信用卡数据集上的性能可以与那些众所周知的传统分类模型相比较。在这种分类方法中，误分类代价将取不同的值。结果表明，在给定的问题集上使用已知的性能指标，比如准确度和真阳性率，此代价敏感决策树算法胜过现有公知的方法，而且针対特定的信用卡欺诈检测领域，还新定义了一种代价敏感指标。因此，通过在欺诈检测系统中实施该方法，可以更好的减少由于欺诈交易造成的金融损失。1.引言欺诈可以被定义为为了取得财务或个人利益的非法或刑事欺骗O两种避免
4、I
5、于诈骗活动导致欺诈和损失的机制是欺诈预防以及欺诈检测系统
6、。欺作预防是以防止欺作行为发生为目标的主动机制。欺诈检测系统在诈骗者越过欺诈预防系统并且开始一个欺诈交易时发挥作用。有关欺诈领域以及检测技术的综述可以在BoltonandHand(2002),Kou,Lu,Sirwongwattans,andHuang(2004),Phua,Lee,Smith,andGay1er(2005),SahinandDuman(2010)的研究屮找到。其屮最知名的欺诈领域是信用卡系统。可以通过许多方法进行信用卡欺诈，如简单盗窃，中请欺诈，伪造卡片，从未达卡问题(NRT)以及在线诈骗(在持卡人不存在
7、的情况卜J。在网络诈骗屮，交易是通过远程完成的，并且只需要信用卡信息。由于网络的国际可用性和易用性，用户可以在互联网交易屮隐藏白身位置以及身份，所以通过该媒介发牛•的欺诈行为正在快速增长。信用卡欺诈检测有很多以前已经完成的研究。关于信用R系统以及欺诈领域非技术性知识的一般背景可以分别从Ilanagandi,Dhar,andBuescher(1996)andHandandBlunt(2001)学习。在这个领域中，最常用的欺诈检测方法有规则归纳技术，决策树，人工神经网络(ANN),支持向量机(SVM),逻辑回归以及诸如遗传算法
8、的启发式算法。这些技术可以单独使用，也可以通过集成以及元学习技术协同使用來构建分类器。人多数信用卡欺诈检测系统在使用监督算法，比如神经网络(Brause,Langsdorf,&Hepp,1999;Dorronsoro,Ginel,Sanchez,&Cruz,1997;Juszczak,Adams,Hand,Whitrow,&Weston,2008;Quah&Sriganesh,2008;Schindeler,2006;Shen,Tong,&Deng,2007;Stolfo,Fan,Lee,Prodromidis,&Chan
9、,1997;Stolfo,Fan,Lee,Prodromidis,&Chan,1999;Syeda,Zhang,&Pan,2002;Prodromic!is,Chan,&Stolfo,2000),ID3、C4.5和C&RT—类的决策树技术(Chen,Chiu,Huang,&Chen,2004;Chen,Luo,Liang,&Lee,2005;Mena,2003;Wheeler&Aitken,2000)以及支持向量机(GartnetReports,2010;Leonard,1993)0信用卡欺诈检测是一个非常困难，但也很受欢
10、迎的亟待解决的问题。总是仅有有限数量有关犯罪交易的数据。同吋，也有可能存在诈骗者进行符合正常(合法)行为模式(Aleskerov,Freisleben,&Rao,1997)的交易通过的情况。此外，该问题还有很多限制。首先，止常和诈骗行为的表现不断地改变。其次，新欺诈检测方法的发展变得更加因难是由在欺诈检
