农村信用社贷款利率定价机制问题探索

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1、农村信用社贷款利率定价机制问题探索摘要：我国包括农村在内的金融机构资金利率，已经由国家完全的计划确定逐步实现向市场化方向过渡，随着利率市场化的逐步推进，建立完善、科学的贷款利率定价机制对农村信用社的发展尤为重要。本文分析了当前农村信用社贷款定价的现状及贷款定价机制中存在的缺乏价格制定能力、信用社内部信贷资金成本测算不完整、贷款定价机制不完善、信用环境达不到科学定价要求、贷款定价“高浮”比例过大等问题，提出了要完善和发展农村信用社的信用等级评定机制、健全贷款利率定价机制、坚持优惠利率原则、完善贷款利率定价方法、发挥央行在利率定价机制方面的，督

2、导作用、完善农村信用社风险补偿分担机制等建议。关键词：农村贷款：利率水准；决定机制；问题研究我国包括农村在内的金融机构资金利率，已经由国家完全的计划确定逐步实现向市场化过渡，贷款利率的确定权在保持基准利率的基础上，已经或者正在转向资金的供给者手中。因此，科学地确定贷款利率，准确地制定资金价格成为农村信用社必须面对的现实问题。一、贷款定价理论及其模型9西方发达国家商业银行经过长期的市场实践与探索，已经建立起相对科学、系统的贷款定价模型和理论体系，值得我们学习和借鉴。西方商业银行贷款定价模型主要有：1　成本加成定价模型一种较为传统的、属于成本导

3、向模型。要求贷款价格要弥补银行提供服务的成本，并能从中获取一定的目标利润。在这种模式下，贷款价格包括以下4部分：贷款资金的筹集成本，与贷款有关的各项营业费用；贷款的风险升水，即对贷款可能发生的违约风险做出的必要补偿；目标利润，即银行从每笔贷款中应获得的收益。2　价格领导模型要求首先选择某种基准利率作为“基价”，然后针对不同信用等级和风险程度的客户确定不同水平的风险溢价，以基准利率加上风险溢价作为该笔贷款的实际利率。即贷款利率=基准利率+风险溢价点数。这一模型属于市场导向模型，具有较强的可操作性，制定的价格既反映了银行资金和管理成本的平均水平

4、，又反映了市场的竞争状况，较容易为借贷双方所接受，更具有市场竞争力。缺点是没有充分考虑借款人的综合贡献度和银行的经营成本。3　客户盈利分析模型9该模型认为银行贷款定价要从银行与客户的整体关系入手全面分析贷款人对银行的贡献度，这些贡献包括了资产、负债和中间业务等方面。银行在综合计算与客户各种业务往来的成本和收益的基础上，根据银行的目标利润及客户风险水平等给出贷款定价。4　低于优惠利率定价法以低于优惠利率发放贷款主要是针对贷款期限短(几天、几个星期)、贷款额度大的借款人，也是西方商业银行近年来激烈竞争和金融创新的产物。5　基于风险的定价模型该模

5、型认为，贷款定价的实质是通过对银行信用风险的预测和度量，对每笔贷款确定一个合理的风险价差补偿，该风险价差必须能够补偿银行对特定债项的风险承担。目前比较前沿的信用风险定价主要包括结构法模型和简化法模型两类。结构法模型是最早出现的信用风险定价模型，该模型将违约的概率看作内生变量，利用期权定价公式对债务进行定价。简化法模型运用信用等级的信息来为风险资产定价，核心思想是利用固定收益证券的利率期限结构理论对风险债务进行定价。二、农村信用社贷款利率定价现状9目前，农村信用社的贷款利率统一由各县(市)联社确定和管理，贷款定价方法是采取“基准利率+浮动幅度

6、”的方式，即在央行规定的各期限的基准利率基础上结合辖区内经济发展状况、人均收入水平及贷款需求情况，确定浮动幅度。经过一段时间的利率浮动实际操作，农村信用社已经积累了利率定价的一些基本经验，但是由于其自身的条件限制和市场定位的特点，其利率定价机制的科学性与利率市场化的要求仍然有较大的距离，普遍缺乏对资金成本和价格的分析研究，存在资金筹措的盲目性和资金定价的随意性。这些问题的产生和存在有着多方面的原因，归纳起来，主要有以下方面：1　缺乏价格制定能力由于人员总体素质偏低，农村信用社严重缺乏能够进行价格制定的专业人员。信贷资料严重缺乏，贷款定价的确

7、定一方面需要信用社自身经营管理资料，同时也需要大量的客户资料，既需要贷款户以及潜在贷款户信用资料，以准确测算贷款信用风险情况，也需要贷款客户连续多年的准确的财务资料，以更好地确定个别贷款户的贷款利率优惠幅度。但是，由于多方原因，农村信用社严重缺乏相关资料，有许多信用社连最基础的客户(包括农户)信用资料都没有。农村信用社目前正处于改革时期，机构、人员不稳定、变动大、网点多，人员素质参差不齐，严重影响贷款价格的制定和管理。2　信用社内部信贷资金成本测算不完整9产品价格的确定，需要以完全的成本计算为基础，特别是，信贷产品利率价格的确定，既要考虑直

8、接成本因素，也要考虑间接成本，还必须考虑风险成本，贷款利率价格要全面覆盖成本和风险溢价。但是，许多农村信用社在测算贷款成本时，仅仅注意贷款资金成本，忽视了全部资金来源成本；另外，