金融数据分析实训报告

《金融数据分析实训报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金融数据分析实训报告一、Eviews软件介绍Eviews是EconometricsViews的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。Evie

2、ws是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘

3、输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。38金融数据分析实训报告一、实验项目项目名称简介1、股票收益率分析首先介绍股票收益率的相关理论以及选取对数收益率的优点；绘制股票收益率的时间序列波动图，从图中判断收益率的波动幅度；分别作出各股票的Quantile-Quantile示意图和对收益率数据进行DescriptiveStatistics&Tests,得出相关统计图判断正态分布2、资本资产定价模型资本资产定价模型简称CAPM，是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的，

4、旨在研究证券市场价格如何决定的模型。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率。3、股票波动性相关性分析如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系，这时，称随机误差项之间存在自相关性（autocorrelation）或序列相关。通过自相关偏自相关序列图来直观反映自回归条件异方差模型包括：ARCH模型。计

5、量经济学家：恩格尔——80年代，开创性地提出了自回归条件异方差模型,而且有效地应用于价格的波动性的实证分析中。4、VaR模型VaR方法(ValueatRisk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。38金融数据分析实训报告一、股票收益率分析（一）理论分析股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率。该收益率可用于计算已得的股利收益率，也可用于预测未来可能的股利收益率。股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股

6、票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。股票收益率的计算公式：股票收益率=收益额/原始投资额，其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)。1．股利收益率股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率其计算公式为：股利收益率=（每股股利/每股原市价）×100%，该收益率可用计算已得的股利收益率，也能用于预测未来可能的股利收益率。2．持有期收益率持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入和买卖差价之和与股票买入价的比率。其计算公式为：[现金

7、股息+(股票卖出价-股票买入价)]/股票买入价×100%，股票还没有到期日的，投资者持有股票时间短则几天、长则为数年，持有期收益率就是反映投资者在一定持有期中的全部股利收入以及资本利得占投资本金的比重。持有期收益率为投资者最关心的指标，但如果要把它与债券收益率及银行利率等其他金融资产的收益率作比较，必须注意时间的可比性，即要把持有期收益率转化为年率。3、拆股后的持有期收益率投资者在买入股票后，在该股份公司发放股票股利或进行股票分割（即拆股）的情况下，股票的市场的市场价格及其投资者持股数量都会发生变化。因此，有必要在拆股后

8、对股票价格及其股票数量作相应调整，以计算拆股后的持有期收益率。其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格。38金融数据分析实训报告（一）指标及方法说明一、所选股票股票软件内股票符号伊利集团Yili中国石油zhongshiyou浦发银行pufa上证综合指数shangzheng二、实验步骤：1、通过网易财经收集伊利集